PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAW.L с ACWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAW.L с ACWD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XMAW.L (Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C) and ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) are both Global Equities funds - XMAW.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ACWD.L tracks the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMAW.L returned 13.30%/yr vs 13.38%/yr for ACWD.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XMAW.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for ACWD.L.

Доходность

Сравнение доходности XMAW.L и ACWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMAW.L торгуется в GBp, в то время как ACWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMAW.L показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у ACWD.L с доходностью 10.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMAW.L имеют среднегодовую доходность 13.30%, а акции ACWD.L немного впереди с 13.38%.

XMAW.L

1 день
-1.12%
1 месяц
2.95%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.36%
1 год
28.72%
3 года*
17.83%
5 лет*
12.11%
10 лет*
13.30%

ACWD.L

1 день
-0.94%
1 месяц
2.82%
С начала года
10.90%
6 месяцев
10.84%
1 год
28.79%
3 года*
17.76%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAW.L и ACWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMAW.L
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C		10.33%13.86%20.55%16.87%-10.40%20.70%12.24%21.60%-4.82%13.45%
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		10.90%14.08%19.81%16.16%-8.66%19.89%12.50%21.01%-4.50%13.36%

Correlation

The correlation between XMAW.L and ACWD.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2014 г.

0.88

The correlation between XMAW.L and ACWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMAW.L и ACWD.L

Секторы
XMAW.L
ACWD.L

Технологии

31.4%
29.2%

Финансовые услуги

17.2%
16.5%

Промышленность

10.2%
10.9%

Коммуникационные услуги

9.7%
9.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.3%

Здравоохранение

8.7%
8.0%

Сырьевые материалы

3.4%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.9%

Энергетика

2.7%
4.3%

Недвижимость

1.9%
1.7%

Коммунальные услуги

1.9%
2.7%

Технологии

XMAW.L
31.4%
ACWD.L
29.2%

Финансовые услуги

XMAW.L
17.2%
ACWD.L
16.5%

Промышленность

XMAW.L
10.2%
ACWD.L
10.9%

Коммуникационные услуги

XMAW.L
9.7%
ACWD.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

XMAW.L
9.6%
ACWD.L
9.3%

Здравоохранение

XMAW.L
8.7%
ACWD.L
8.0%

Сырьевые материалы

XMAW.L
3.4%
ACWD.L
3.6%

Потребительский защитный сектор

XMAW.L
3.3%
ACWD.L
4.9%

Энергетика

XMAW.L
2.7%
ACWD.L
4.3%

Недвижимость

XMAW.L
1.9%
ACWD.L
1.7%

Коммунальные услуги

XMAW.L
1.9%
ACWD.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Часто сравнивают с XMAW.L:
XMAW.L с GGRA.LXMAW.L с VWRP.LXMAW.L с ISAC.LXMAW.L с VEVE.LXMAW.L с VWRL.LXMAW.L с URTHXMAW.L с ACWL.L
Часто сравнивают с ACWD.L:
ACWD.L с VWRA.LACWD.L с ACWIACWD.L с SWRD.LACWD.L с IWDA.LACWD.L с FWRA.LACWD.L с WEBN.DEACWD.L с IWQU.L

Доходность на риск

XMAW.L vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAW.L
Ранг доходности на риск XMAW.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAW.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAW.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAW.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAW.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAW.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAW.L c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAW.LACWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.38

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.30

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

4.17

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

15.88

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAW.L vs. ACWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAW.L на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWD.L равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAW.L и ACWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAW.LACWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.38

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.86

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.87

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.75

+0.09

Просадки

Сравнение просадок XMAW.L и ACWD.L

Максимальная просадка XMAW.L за все время составила -25.05%, примерно равная максимальной просадке ACWD.L в -25.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAW.L и ACWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAW.LACWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.05%

-25.57%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-6.87%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-18.26%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-18.26%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.05%

-25.57%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.30%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-3.85%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.81%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAW.L и ACWD.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) составляет 3.09%, в то время как у SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что XMAW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAW.LACWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.69%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

9.40%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

12.06%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

14.27%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

15.39%

-0.96%

Сравнение комиссий XMAW.L и ACWD.L

XMAW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ACWD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAW.L и ACWD.L

Ни XMAW.L, ни ACWD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMAW.L and ACWD.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XMAW.L.

XMAW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ACWD.L tracks MSCI ACWI Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XMAW.L and 0.12% for ACWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAW.L и ACWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор