PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAS.L с HTWN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAS.L с HTWN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMAS.L (Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) and HTWN.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD) are both Asia Pacific Equities funds - XMAS.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD while HTWN.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMAS.L returned 12.25%/yr vs 23.33%/yr for HTWN.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XMAS.L charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for HTWN.L.

Доходность

Сравнение доходности XMAS.L и HTWN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAS.L показывает доходность 32.61%, что значительно ниже, чем у HTWN.L с доходностью 67.79%. За последние 10 лет акции XMAS.L уступали акциям HTWN.L по среднегодовой доходности: 12.25% против 23.33% соответственно.

XMAS.L

1 день
-1.96%
1 месяц
6.23%
С начала года
32.61%
6 месяцев
33.23%
1 год
61.91%
3 года*
24.06%
5 лет*
9.51%
10 лет*
12.25%

HTWN.L

1 день
-2.08%
1 месяц
12.18%
С начала года
67.79%
6 месяцев
70.49%
1 год
116.34%
3 года*
41.27%
5 лет*
23.42%
10 лет*
23.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAS.L и HTWN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMAS.L
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C		32.61%25.07%17.38%-2.13%-11.07%-5.15%22.90%14.01%-10.84%30.08%
HTWN.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD		67.79%23.15%27.50%21.28%-20.57%29.44%31.41%29.56%-2.68%15.90%

Correlation

The correlation between XMAS.L and HTWN.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2011 г.

0.42

Over the past year, XMAS.L and HTWN.L have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XMAS.L и HTWN.L

Секторы
XMAS.L
HTWN.L

Технологии

38.0%
81.7%

Промышленность

17.2%
2.3%

Здравоохранение

14.3%
0.6%

Коммуникационные услуги

9.7%
1.3%

Финансовые услуги

8.6%
10.4%

Потребительский циклический сектор

6.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
0.7%

Недвижимость

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.2%
1.9%

Энергетика

0.0%

-

Технологии

XMAS.L
38.0%
HTWN.L
81.7%

Промышленность

XMAS.L
17.2%
HTWN.L
2.3%

Здравоохранение

XMAS.L
14.3%
HTWN.L
0.6%

Коммуникационные услуги

XMAS.L
9.7%
HTWN.L
1.3%

Финансовые услуги

XMAS.L
8.6%
HTWN.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

XMAS.L
6.4%
HTWN.L
1.1%

Потребительский защитный сектор

XMAS.L
4.1%
HTWN.L
0.7%

Недвижимость

XMAS.L
0.9%
HTWN.L

-

Коммунальные услуги

XMAS.L
0.4%
HTWN.L

-

Сырьевые материалы

XMAS.L
0.2%
HTWN.L
1.9%

Энергетика

XMAS.L
0.0%
HTWN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C

HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD

Часто сравнивают с XMAS.L:
XMAS.L с SPYXMAS.L с SUSAXMAS.L с IKOR.LXMAS.L с ASDV.LXMAS.L с LGAG.LXMAS.L с CPJ1.LXMAS.L с FLRK.L
Часто сравнивают с HTWN.L:
HTWN.L с HKOR.LHTWN.L с PSRF.LHTWN.L с SCHGHTWN.L с FRIN.LHTWN.L с GLDHTWN.L с HSPX.LHTWN.L с HUKX.L

Доходность на риск

XMAS.L vs. HTWN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAS.L
Ранг доходности на риск XMAS.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAS.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAS.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAS.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HTWN.L
Ранг доходности на риск HTWN.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWN.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWN.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWN.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWN.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAS.L c HTWN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAS.LHTWN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
5.15

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
6.02

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.82

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

13.22

-7.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.46

36.40

-17.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAS.L vs. HTWN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAS.L на текущий момент составляет 3.37, что ниже коэффициента Шарпа HTWN.L равного 5.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAS.L и HTWN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAS.LHTWN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

5.15

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.15

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

1.43

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.12

-0.69

Просадки

Сравнение просадок XMAS.L и HTWN.L

Максимальная просадка XMAS.L за все время составила -55.27%, что больше максимальной просадки HTWN.L в -31.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAS.L и HTWN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAS.LHTWN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.27%

-31.84%

-23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-8.86%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-29.76%

+12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-29.97%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.23%

-29.97%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-2.08%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-7.18%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.22%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAS.L и HTWN.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) составляет 8.50%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что XMAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAS.LHTWN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

9.73%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

18.35%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

22.75%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

20.88%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

23.42%

-0.81%

Сравнение комиссий XMAS.L и HTWN.L

XMAS.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HTWN.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAS.L и HTWN.L

XMAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTWN.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD		0.97%1.61%1.17%2.79%3.04%1.11%1.79%2.12%2.55%2.04%2.32%2.61%
XMAS.L
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMAS.L and HTWN.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HTWN.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HTWN.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for XMAS.L.

XMAS.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while HTWN.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.65% for XMAS.L and 0.50% for HTWN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAS.L и HTWN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор