Сравнение XMA.TO с PPLN.TO
XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) and PPLN.TO (Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF) are both exchange-traded funds - XMA.TO is a Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR, while PPLN.TO is a Energy Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMA.TO returned 12.49%/yr vs 11.40%/yr for PPLN.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XMA.TO charges 0.60%/yr vs 0.31%/yr for PPLN.TO.
Доходность
Сравнение доходности XMA.TO и PPLN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMA.TO показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у PPLN.TO с доходностью 32.42%. За последние 10 лет акции XMA.TO превзошли акции PPLN.TO по среднегодовой доходности: 12.49% против 11.40% соответственно.
XMA.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -5.88%
- 1 год
- 49.78%
- 3 года*
- 32.58%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 12.49%
PPLN.TO
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 32.42%
- 6 месяцев
- 32.75%
- 1 год
- 46.48%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам XMA.TO и PPLN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | -2.94% | 99.21% | 20.72% | -2.04% | 1.35% | 3.32% | 19.73% | 24.64% | -10.44% | 7.12% |
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 32.42% | 4.14% | 17.18% | 8.45% | 16.63% | 33.83% | -17.80% | 20.50% | -11.54% | -2.67% |
Correlation
The correlation between XMA.TO and PPLN.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2014 г. | 0.19 |
The correlation between XMA.TO and PPLN.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMA.TO vs. PPLN.TO — Ранг доходности на риск
XMA.TO
PPLN.TO
Сравнение XMA.TO c PPLN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMA.TO | PPLN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.54 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 4.57 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 12.11 | -7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMA.TO и PPLN.TO
Максимальная просадка XMA.TO за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки PPLN.TO в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMA.TO и PPLN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMA.TO | PPLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.42% | -59.05% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.51% | -10.22% | -18.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.51% | -15.31% | -13.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -18.54% | -14.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -59.05% | +25.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.71% | -0.38% | -26.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.11% | -9.43% | -17.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.23% | 3.85% | +7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMA.TO и PPLN.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что XMA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPLN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMA.TO | PPLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.41% | 5.21% | +10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.55% | 11.53% | +22.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.57% | 14.76% | +24.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.20% | 17.44% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 23.20% | +3.69% |
Сравнение комиссий XMA.TO и PPLN.TO
XMA.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PPLN.TO в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMA.TO и PPLN.TO
Дивидендная доходность XMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности PPLN.TO в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 4.15% | 4.35% | 2.94% | 3.77% | 3.23% | 3.47% | 5.76% | 4.40% | 5.21% | 4.31% | 3.99% | 4.41% |
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | 0.48% | 0.41% | 0.83% | 1.26% | 1.24% | 0.87% | 0.63% | 0.64% | 0.75% | 0.47% | 0.82% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
XMA.TO and PPLN.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPLN.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPLN.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.60% for XMA.TO.
XMA.TO is categorized as Materials, while PPLN.TO is Energy Equities. XMA.TO tracks S&P/TSX Capped Materials TR, while PPLN.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.60% for XMA.TO and 0.31% for PPLN.TO.
Подберите оптимальное распределение для XMA.TO и PPLN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор