PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XM1D.DE с WTIZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XM1D.DE с WTIZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XM1D.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF) and WTIZ.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) are both Japan Equities funds - XM1D.DE tracks the MSCI Japan while WTIZ.DE tracks the WisdomTree Japan Equity. Both are passively managed. Over the past 3 years, XM1D.DE returned 15.70%/yr vs 19.46%/yr for WTIZ.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XM1D.DE charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for WTIZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XM1D.DE и WTIZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XM1D.DE показывает доходность 17.34%, а WTIZ.DE немного выше – 17.38%.

XM1D.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
3.75%
С начала года
17.34%
6 месяцев
17.24%
1 год
32.28%
3 года*
15.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIZ.DE

1 день
0.16%
1 месяц
3.74%
С начала года
17.38%
6 месяцев
18.93%
1 год
34.34%
3 года*
19.46%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XM1D.DE и WTIZ.DE

2026 (YTD)202520242023
XM1D.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		17.34%12.60%13.72%13.20%
WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		17.38%15.16%17.99%16.91%

Correlation

The correlation between XM1D.DE and WTIZ.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.93

The correlation between XM1D.DE and WTIZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

Часто сравнивают с XM1D.DE:
XM1D.DE с IJPH.LXM1D.DE с IS3N.DEXM1D.DE с VUAA.DEXM1D.DE с SPYXM1D.DE с CSPX.LXM1D.DE с XDJP.DEXM1D.DE с AW15.DE
Часто сравнивают с WTIZ.DE:
WTIZ.DE с EUNN.DEWTIZ.DE с V3PA.DEWTIZ.DE с VJPA.DEWTIZ.DE с DGRA.LWTIZ.DE с VUSA.ASWTIZ.DE с EUDF.DEWTIZ.DE с ENGW.L

Доходность на риск

XM1D.DE vs. WTIZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XM1D.DE
Ранг доходности на риск XM1D.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XM1D.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XM1D.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XM1D.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XM1D.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XM1D.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
WTIZ.DE
Ранг доходности на риск WTIZ.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIZ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIZ.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIZ.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIZ.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XM1D.DE c WTIZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XM1D.DEWTIZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.79

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.58

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.19

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

10.27

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XM1D.DE vs. WTIZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XM1D.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTIZ.DE равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XM1D.DE и WTIZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XM1D.DEWTIZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.91

+0.10

Просадки

Сравнение просадок XM1D.DE и WTIZ.DE

Максимальная просадка XM1D.DE за все время составила -16.92%, примерно равная максимальной просадке WTIZ.DE в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XM1D.DE и WTIZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XM1D.DEWTIZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.92%

-17.17%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-10.49%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-17.17%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.39%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-3.62%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.26%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XM1D.DE и WTIZ.DE

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) имеют волатильность 3.78% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XM1D.DEWTIZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.61%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

15.05%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

18.70%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

16.95%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

16.60%

+1.08%

Сравнение комиссий XM1D.DE и WTIZ.DE

XM1D.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WTIZ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XM1D.DE и WTIZ.DE

Дивидендная доходность XM1D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как WTIZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%
XM1D.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		1.47%1.71%2.68%1.64%

Часто задаваемые вопросы

XM1D.DE and WTIZ.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XM1D.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XM1D.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for WTIZ.DE.

XM1D.DE tracks MSCI Japan, while WTIZ.DE tracks WisdomTree Japan Equity. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for XM1D.DE and 0.40% for WTIZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XM1D.DE и WTIZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор