Сравнение XLYS.L с TRIP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L).
XLYS.L и TRIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLYS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. TRIP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLYS.L и TRIP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLYS.L и TRIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLYS.L Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -7.85% | 7.65% | 28.46% | 39.95% | -33.91% | 21.06% |
TRIP.L HANetf The Travel UCITS ETF | -8.10% | 18.47% | 26.32% | 30.10% | -19.22% | -39.22% |
Разные валюты инструментов
XLYS.L торгуется в USD, в то время как TRIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLYS.L показывает доходность -7.85%, а TRIP.L немного ниже – -8.10%.
XLYS.L
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -7.85%
- 6 месяцев
- -7.64%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 12.23%
TRIP.L
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLYS.L и TRIP.L
XLYS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TRIP.L в 0.69%.
Доходность на риск
XLYS.L vs. TRIP.L — Ранг доходности на риск
XLYS.L
TRIP.L
Сравнение XLYS.L c TRIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLYS.L | TRIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.47 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.09 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.73 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 1.41 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLYS.L | TRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.06 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между XLYS.L и TRIP.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLYS.L и TRIP.L
Ни XLYS.L, ни TRIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLYS.L и TRIP.L
Максимальная просадка XLYS.L за все время составила -37.47%, что меньше максимальной просадки TRIP.L в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYS.L и TRIP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLYS.L | TRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.47% | -48.20% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -28.65% | +14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.05% | -25.73% | +14.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -29.66% | +22.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 15.57% | -11.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLYS.L и TRIP.L
Текущая волатильность для Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) составляет 6.98%, в то время как у HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что XLYS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLYS.L | TRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 8.54% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 44.15% | -31.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 49.04% | -27.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 41.17% | -18.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 41.17% | -20.43% |