Сравнение XLYS.L с SGLS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L).
XLYS.L и SGLS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLYS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SGLS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLYS.L и SGLS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLYS.L и SGLS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLYS.L Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -9.29% | 7.65% | 28.46% | 39.95% | -33.91% | 28.81% | 18.79% |
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 6.20% | 76.07% | 22.71% | 17.37% | -11.75% | -4.62% | 1.08% |
Разные валюты инструментов
XLYS.L торгуется в USD, в то время как SGLS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLYS.L показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у SGLS.L с доходностью 6.20%.
XLYS.L
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -8.98%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 12.11%
SGLS.L
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 50.19%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 19.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLYS.L и SGLS.L
XLYS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SGLS.L в 0.34%.
Доходность на риск
XLYS.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск
XLYS.L
SGLS.L
Сравнение XLYS.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLYS.L | SGLS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.70 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 2.19 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.47 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 8.76 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLYS.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.70 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.99 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между XLYS.L и SGLS.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLYS.L и SGLS.L
Ни XLYS.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLYS.L и SGLS.L
Максимальная просадка XLYS.L за все время составила -37.47%, примерно равная максимальной просадке SGLS.L в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYS.L и SGLS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLYS.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.47% | -21.94% | -15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -17.93% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.47% | -21.94% | -15.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.44% | -11.94% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -6.78% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.65% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLYS.L и SGLS.L
Текущая волатильность для Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) составляет 6.51%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что XLYS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLYS.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 11.70% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 23.67% | -11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 29.35% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 22.40% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 22.79% | -2.05% |