PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLYS.L с SGLS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLYS.L и SGLS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLYS.L и SGLS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
XLYS.L
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-9.29%7.65%28.46%39.95%-33.91%28.81%18.79%
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC
6.20%76.07%22.71%17.37%-11.75%-4.62%1.08%
Разные валюты инструментов

XLYS.L торгуется в USD, в то время как SGLS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLYS.L показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у SGLS.L с доходностью 6.20%.


XLYS.L

1 день
-1.57%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-8.98%
1 год
9.42%
3 года*
15.27%
5 лет*
7.15%
10 лет*
12.11%

SGLS.L

1 день
-2.60%
1 месяц
-9.54%
С начала года
6.20%
6 месяцев
19.16%
1 год
50.19%
3 года*
34.18%
5 лет*
19.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Сравнение комиссий XLYS.L и SGLS.L

XLYS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SGLS.L в 0.34%.


Доходность на риск

XLYS.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLYS.L
Ранг доходности на риск XLYS.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLYS.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLYS.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLYS.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLYS.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLYS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина

SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLYS.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLYS.LSGLS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.70

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.19

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.47

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

8.76

-5.15

XLYS.L vs. SGLS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLYS.L на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SGLS.L равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLYS.L и SGLS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLYS.LSGLS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.70

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.99

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.82

0.00

Корреляция

Корреляция между XLYS.L и SGLS.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYS.L и SGLS.L

Ни XLYS.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLYS.L и SGLS.L

Максимальная просадка XLYS.L за все время составила -37.47%, примерно равная максимальной просадке SGLS.L в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYS.L и SGLS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLYS.LSGLS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.47%

-21.94%

-15.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-17.93%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.47%

-21.94%

-15.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-11.94%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-6.78%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.65%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XLYS.L и SGLS.L

Текущая волатильность для Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) составляет 6.51%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что XLYS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLYS.LSGLS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

11.70%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

23.67%

-11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

29.35%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

22.40%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

22.79%

-2.05%