Сравнение XLYS.L с EBIG.L
XLYS.L (Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and EBIG.L (Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating) are both Consumer Staples Equities funds - XLYS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index while EBIG.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLYS.L returned 15.52%/yr vs 17.76%/yr for EBIG.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLYS.L charges 0.14%/yr vs 0.50%/yr for EBIG.L.
Доходность
Сравнение доходности XLYS.L и EBIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLYS.L торгуется в USD, в то время как EBIG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EBIG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLYS.L показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у EBIG.L с доходностью -14.46%.
XLYS.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -1.92%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 12.84%
EBIG.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -14.46%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -8.52%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLYS.L и EBIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLYS.L Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -2.85% | 7.65% | 28.46% | 39.95% | -33.91% | -1.01% |
EBIG.L Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating | -14.45% | 18.24% | 30.80% | 31.55% | -41.58% | -36.44% |
Correlation
The correlation between XLYS.L and EBIG.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between XLYS.L and EBIG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLYS.L vs. EBIG.L — Ранг доходности на риск
XLYS.L
EBIG.L
Сравнение XLYS.L c EBIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (EBIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLYS.L | EBIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.94 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.31 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | -0.64 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLYS.L | EBIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.45 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | -0.30 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок XLYS.L и EBIG.L
Максимальная просадка XLYS.L за все время составила -37.47%, что меньше максимальной просадки EBIG.L в -67.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYS.L и EBIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLYS.L | EBIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.47% | -67.33% | +29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -27.12% | +13.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.13% | -27.12% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -35.38% | +29.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -44.91% | +38.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 13.23% | -8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLYS.L и EBIG.L
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (EBIG.L) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что XLYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLYS.L | EBIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 4.97% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 14.70% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 19.15% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 30.90% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 30.90% | -10.01% |
Сравнение комиссий XLYS.L и EBIG.L
XLYS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EBIG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLYS.L и EBIG.L
Ни XLYS.L, ни EBIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLYS.L and EBIG.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLYS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLYS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for EBIG.L.
XLYS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index, while EBIG.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.14% for XLYS.L and 0.50% for EBIG.L.
Подберите оптимальное распределение для XLYS.L и EBIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор