PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIG.L с IUCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIG.L с IUCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBIG.L (Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating) and IUCS.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating) are both Consumer Staples Equities funds - EBIG.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while IUCS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EBIG.L returned 14.80%/yr vs 5.64%/yr for IUCS.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EBIG.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for IUCS.L.

Доходность

Сравнение доходности EBIG.L и IUCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (EBIG.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EBIG.L торгуется в GBP, в то время как IUCS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUCS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EBIG.L показывает доходность -14.25%, что значительно ниже, чем у IUCS.L с доходностью 6.79%.

EBIG.L

1 день
1.50%
1 месяц
0.30%
С начала года
-14.25%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-7.64%
3 года*
14.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUCS.L

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.25%
1 год
3.18%
3 года*
5.64%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIG.L и IUCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EBIG.L
Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating		-14.25%9.95%33.02%24.95%-34.59%-36.94%
IUCS.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating		6.79%-3.44%16.32%-5.36%11.82%4.75%

Correlation

The correlation between EBIG.L and IUCS.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.11

The correlation between EBIG.L and IUCS.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с EBIG.L:
EBIG.L с CSPE.LEBIG.L с XLYS.LEBIG.L с XLPP.LEBIG.L с WCOS.LEBIG.L с LUXG.LEBIG.L с TRIP.LEBIG.L с ESIS.L
Часто сравнивают с IUCS.L:
IUCS.L с CSPX.LIUCS.L с IEVL.LIUCS.L с GLDIUCS.L с CSKR.LIUCS.L с IISU.LIUCS.L с XDWS.LIUCS.L с TRIP.L

Доходность на риск

EBIG.L vs. IUCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIG.L
Ранг доходности на риск EBIG.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIG.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIG.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIG.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIG.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIG.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
IUCS.L
Ранг доходности на риск IUCS.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCS.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCS.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCS.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCS.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIG.L c IUCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (EBIG.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBIG.LIUCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.22

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
0.41

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.05

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.34

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

0.82

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIG.L vs. IUCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIG.L на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа IUCS.L равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIG.L и IUCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBIG.LIUCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.22

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.50

-0.81

Просадки

Сравнение просадок EBIG.L и IUCS.L

Максимальная просадка EBIG.L за все время составила -61.10%, что больше максимальной просадки IUCS.L в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIG.L и IUCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIG.LIUCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.10%

-17.74%

-43.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-9.20%

-16.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

-11.51%

-15.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.35%

-7.25%

-28.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.51%

-4.69%

-37.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.87%

3.86%

+9.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIG.L и IUCS.L

Текущая волатильность для Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (EBIG.L) составляет 4.41%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что EBIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIG.LIUCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

6.19%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

12.11%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

14.66%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.21%

14.12%

+15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.21%

15.92%

+13.29%

Сравнение комиссий EBIG.L и IUCS.L

EBIG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUCS.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIG.L и IUCS.L

Ни EBIG.L, ни IUCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EBIG.L and IUCS.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUCS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUCS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for EBIG.L.

EBIG.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while IUCS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for EBIG.L and 0.15% for IUCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIG.L и IUCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор