Сравнение XLYP.L с ICDU.L
XLYP.L (Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF) and ICDU.L (iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Consumer Discretionary Equities funds - XLYP.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while ICDU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLYP.L returned 13.68%/yr vs 13.79%/yr for ICDU.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XLYP.L charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for ICDU.L.
Доходность
Сравнение доходности XLYP.L и ICDU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLYP.L показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у ICDU.L с доходностью -0.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLYP.L имеют среднегодовую доходность 13.68%, а акции ICDU.L немного впереди с 13.79%.
XLYP.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 13.68%
ICDU.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам XLYP.L и ICDU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLYP.L Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | -2.69% | 0.23% | 30.67% | 32.31% | -26.14% | 30.65% | 22.15% | 24.16% | 6.23% | 11.28% |
ICDU.L iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) | -0.52% | -0.77% | 33.05% | 35.72% | -29.67% | 25.98% | 28.95% | 22.82% | 5.56% | 11.41% |
Correlation
The correlation between XLYP.L and ICDU.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г. | 0.98 |
The correlation between XLYP.L and ICDU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XLYP.L и ICDU.L
Секторы
XLYP.L
ICDU.L
Потребительский циклический сектор
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
XLYP.L
ICDU.L
Технологии
XLYP.L
ICDU.L
Промышленность
XLYP.L
ICDU.L
Сырьевые материалы
XLYP.L
-
ICDU.L
-
Коммуникационные услуги
XLYP.L
-
ICDU.L
Потребительский защитный сектор
XLYP.L
-
ICDU.L
-
Энергетика
XLYP.L
-
ICDU.L
-
Финансовые услуги
XLYP.L
-
ICDU.L
-
Здравоохранение
XLYP.L
-
ICDU.L
-
Недвижимость
XLYP.L
-
ICDU.L
-
Коммунальные услуги
XLYP.L
-
ICDU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLYP.L vs. ICDU.L — Ранг доходности на риск
XLYP.L
ICDU.L
Сравнение XLYP.L c ICDU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLYP.L | ICDU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.95 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 2.61 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLYP.L | ICDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.80 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.66 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XLYP.L и ICDU.L
Максимальная просадка XLYP.L за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки ICDU.L в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYP.L и ICDU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLYP.L | ICDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.40% | -33.84% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -14.03% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.52% | -27.64% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -33.84% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -33.84% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -5.81% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -7.67% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 5.10% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLYP.L и ICDU.L
Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICDU.L) имеют волатильность 5.00% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLYP.L | ICDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 5.13% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 12.59% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 16.68% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 21.06% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 20.15% | -0.29% |
Сравнение комиссий XLYP.L и ICDU.L
XLYP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ICDU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLYP.L и ICDU.L
Ни XLYP.L, ни ICDU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, XLYP.L and ICDU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLYP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLYP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for ICDU.L.
XLYP.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while ICDU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLYP.L and 0.15% for ICDU.L.
Подберите оптимальное распределение для XLYP.L и ICDU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор