Сравнение XLVS.L с XDWH.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L).
XLVS.L и XDWH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLVS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XDWH.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLVS.L и XDWH.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLVS.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLVS.L Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -4.71% | 14.78% | 2.15% | 1.56% | -2.62% | 27.57% | 12.04% | 20.54% | 4.30% | 21.93% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -3.53% | 15.25% | 0.75% | 3.81% | -5.42% | 20.56% | 12.88% | 22.95% | 1.57% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, XLVS.L показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у XDWH.L с доходностью -3.53%.
XLVS.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.53%
XDWH.L
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLVS.L и XDWH.L
XLVS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XDWH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLVS.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
XLVS.L
XDWH.L
Сравнение XLVS.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLVS.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.36 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 0.61 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 1.93 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLVS.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.36 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.39 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.57 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между XLVS.L и XDWH.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVS.L и XDWH.L
Ни XLVS.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLVS.L и XDWH.L
Максимальная просадка XLVS.L за все время составила -26.88%, примерно равная максимальной просадке XDWH.L в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVS.L и XDWH.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLVS.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.88% | -26.24% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -9.86% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | -19.28% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.88% | -26.24% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -6.58% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -4.93% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.59% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVS.L и XDWH.L
Текущая волатильность для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) составляет 4.65%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что XLVS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLVS.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.11% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 9.31% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 16.44% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 13.94% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 14.91% | +0.53% |