PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLVS.L с SGLS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLVS.L и SGLS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLVS.L и SGLS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
XLVS.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-4.71%14.78%2.15%1.56%-2.62%27.57%6.60%
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC
9.08%76.07%22.71%17.37%-11.75%-4.62%1.08%
Разные валюты инструментов

XLVS.L торгуется в USD, в то время как SGLS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLVS.L показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у SGLS.L с доходностью 9.08%.


XLVS.L

1 день
1.78%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
4.80%
1 год
3.47%
3 года*
6.07%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.53%

SGLS.L

1 день
4.19%
1 месяц
-10.65%
С начала года
9.08%
6 месяцев
21.27%
1 год
55.08%
3 года*
35.92%
5 лет*
20.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Сравнение комиссий XLVS.L и SGLS.L

XLVS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SGLS.L в 0.34%.


Доходность на риск

XLVS.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLVS.L
Ранг доходности на риск XLVS.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVS.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVS.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина

SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVS.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLVS.LSGLS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.88

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

2.37

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.32

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

2.69

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

9.61

-8.78

XLVS.L vs. SGLS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLVS.L на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SGLS.L равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLVS.L и SGLS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLVS.LSGLS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.88

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.03

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.85

-0.22

Корреляция

Корреляция между XLVS.L и SGLS.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVS.L и SGLS.L

Ни XLVS.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLVS.L и SGLS.L

Максимальная просадка XLVS.L за все время составила -26.88%, что меньше максимальной просадки SGLS.L в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVS.L и SGLS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLVS.LSGLS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.88%

-21.94%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-17.93%

+7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

-21.94%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-10.03%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-6.78%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

4.60%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XLVS.L и SGLS.L

Текущая волатильность для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) составляет 4.65%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что XLVS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLVS.LSGLS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

11.57%

-6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

23.56%

-13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

29.22%

-11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

22.38%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

22.77%

-7.33%