Сравнение XLVS.L с SBIO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L).
XLVS.L и SBIO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLVS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SBIO.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 6 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLVS.L и SBIO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLVS.L и SBIO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLVS.L Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -5.06% | 14.78% | 2.15% | 1.56% | -2.62% | 27.57% | 12.04% | 20.54% | 4.30% | 21.93% |
SBIO.L Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 2.32% | 32.89% | -2.00% | 6.14% | -11.85% | -0.49% | 27.35% | 25.54% | -11.34% | 21.45% |
Доходность по периодам
С начала года, XLVS.L показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у SBIO.L с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции XLVS.L превзошли акции SBIO.L по среднегодовой доходности: 9.31% против 7.69% соответственно.
XLVS.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 9.31%
SBIO.L
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- 39.16%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLVS.L и SBIO.L
XLVS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SBIO.L в 0.40%.
Доходность на риск
XLVS.L vs. SBIO.L — Ранг доходности на риск
XLVS.L
SBIO.L
Сравнение XLVS.L c SBIO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLVS.L | SBIO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.75 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.35 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 4.38 | -3.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 15.83 | -14.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLVS.L | SBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.75 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.21 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.34 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.26 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между XLVS.L и SBIO.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVS.L и SBIO.L
Ни XLVS.L, ни SBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLVS.L и SBIO.L
Максимальная просадка XLVS.L за все время составила -26.88%, что меньше максимальной просадки SBIO.L в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVS.L и SBIO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLVS.L | SBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.88% | -39.44% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -12.68% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | -38.33% | +20.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.88% | -38.33% | +11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -3.63% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -17.03% | +12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.62% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVS.L и SBIO.L
Текущая волатильность для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) составляет 4.46%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что XLVS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLVS.L | SBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 7.57% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 14.10% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 22.35% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 21.26% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 22.27% | -6.83% |