Сравнение XLVP.L с KURE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLVP.L (Invesco US Health Care Sector UCITS ETF) and KURE.L (KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from Invesco and MLC Management respectively. Both are passively managed. Over the past year, XLVP.L returned 16.58% vs -10.03% for KURE.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XLVP.L charges 0.14%/yr vs 0.65%/yr for KURE.L.

Доходность

Сравнение доходности XLVP.L и KURE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLVP.L торгуется в GBp, в то время как KURE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KURE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLVP.L показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у KURE.L с доходностью -10.32%.

XLVP.L

1 день: 3.10%

1 месяц: 5.65%

С начала года: -1.84%

6 месяцев: -1.29%

1 год: 16.58%

3 года*: 3.80%

5 лет*: 6.90%

10 лет*: 9.99%

KURE.L

1 день: -2.53%

1 месяц: -11.57%

С начала года: -10.32%

6 месяцев: -20.07%

1 год: -10.03%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLVP.L и KURE.L

	2026 (YTD)	2025
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF	-1.84%	13.26%
KURE.L KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD	-10.32%	11.24%

Correlation

The correlation between XLVP.L and KURE.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.13
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.	0.15

Сравнение распределения секторов XLVP.L и KURE.L

Секторы

XLVP.L

KURE.L

Здравоохранение

100.0%

98.3%

Сырьевые материалы

0.8%

Коммуникационные услуги

0.0%

Потребительский циклический сектор

0.0%

Потребительский защитный сектор

0.9%

Энергетика

0.0%

Финансовые услуги

0.0%

Промышленность

0.0%

Недвижимость

0.0%

Технологии

0.0%

Коммунальные услуги

0.0%

Здравоохранение

XLVP.L

KURE.L

0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco US Health Care Sector UCITS ETF

Название символа

KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD

Часто сравнивают с XLVP.L:

XLVP.L с XLV XLVP.L с QDVG.DE XLVP.L с VHT XLVP.L с WHEA.AS XLVP.L с PABG.L XLVP.L с XLKQ.L XLVP.L с EQQQ.L

Часто сравнивают с KURE.L:

KURE.L с HLTW.L KURE.L с EDOC.L KURE.L с GXLV.L KURE.L с GNOG.L KURE.L с IUHC.L KURE.L с XSDR.L KURE.L с BTEK.L

Доходность на риск

XLVP.L vs. KURE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLVP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KURE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVP.L c KURE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XLVP.L	KURE.L	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.10	-0.31	+1.41
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.70	-0.25	+1.96
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.19	0.97	+0.22
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.41	-0.27	+1.68
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	3.56	-0.56	+4.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLVP.L vs. KURE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLVP.L на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа KURE.L равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLVP.L и KURE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XLVP.L	KURE.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.10	-0.31	+1.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	-0.01	+0.72

Просадки

Сравнение просадок XLVP.L и KURE.L

Максимальная просадка XLVP.L за все время составила -19.67%, что меньше максимальной просадки KURE.L в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVP.L и KURE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	XLVP.L	KURE.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-19.67%	-29.65%	+9.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.56%	-29.65%	+18.09%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-19.67%	—	—
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.67%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-19.67%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.97%	-29.65%	+24.68%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.62%	-10.97%	+6.35%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.57%	14.42%	-9.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XLVP.L и KURE.L

Текущая волатильность для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) составляет 5.43%, в то время как у KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что XLVP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KURE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	XLVP.L	KURE.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.43%	6.97%	-1.54%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.54%	17.88%	-7.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.76%	26.43%	-11.67%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.25%	26.09%	-11.84%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.85%	26.09%	-10.24%

Сравнение комиссий XLVP.L и KURE.L

XLVP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии KURE.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVP.L и KURE.L

Ни XLVP.L, ни KURE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLVP.L and KURE.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.65% for KURE.L.

Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Invesco and MLC Management. Their fees differ too: 0.14% for XLVP.L and 0.65% for KURE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLVP.L и KURE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение XLVP.L с KURE.L

Доходность

Сравнение доходности XLVP.L и KURE.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

XLVP.L

KURE.L

Сравнение доходности по годам XLVP.L и KURE.L

Correlation

Сравнение распределения секторов XLVP.L и KURE.L

Секторы

XLVP.L

KURE.L

XLVP.L

KURE.L

XLVP.L

KURE.L

XLVP.L

KURE.L

XLVP.L

KURE.L

XLVP.L

KURE.L

XLVP.L

KURE.L

XLVP.L

KURE.L

XLVP.L

KURE.L

XLVP.L

KURE.L

XLVP.L

KURE.L

XLVP.L

KURE.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

XLVP.L vs. KURE.L — Ранг доходности на риск

XLVP.L

KURE.L

Сравнение XLVP.L c KURE.L - Риск-скорректированная доходность

XLVP.L vs. KURE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок XLVP.L и KURE.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XLVP.L и KURE.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий XLVP.L и KURE.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVP.L и KURE.L

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both XLVP.L and KURE.L in my portfolio?

Which ETF is better, XLVP.L or KURE.L?

Which ETF is cheaper, XLVP.L or KURE.L?

What is the main difference between XLVP.L and KURE.L?

Подберите оптимальное распределение для XLVP.L и KURE.L