Сравнение XLVP.L с GNOM.L
XLVP.L (Invesco US Health Care Sector UCITS ETF) and GNOM.L (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XLVP.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while GNOM.L is a Genomics fund tracking the Solactive Genomics v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLVP.L returned 7.50%/yr vs 2.60%/yr for GNOM.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XLVP.L charges 0.14%/yr vs 0.50%/yr for GNOM.L.
Доходность
Сравнение доходности XLVP.L и GNOM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLVP.L торгуется в GBp, в то время как GNOM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GNOM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLVP.L показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у GNOM.L с доходностью 19.53%.
XLVP.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.66%
- 6 месяцев
- 4.08%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.46%
GNOM.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- 12.47%
- С начала года
- 19.53%
- 1 год
- 57.17%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLVP.L и GNOM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | 5.31% | 6.91% | 3.77% | -3.87% | 8.97% | 7.67% |
GNOM.L Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) | 19.53% | 10.80% | -16.55% | -10.48% | -29.74% | -8.05% |
Correlation
The correlation between XLVP.L and GNOM.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLVP.L vs. GNOM.L — Ранг доходности на риск
XLVP.L
GNOM.L
Сравнение XLVP.L c GNOM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (GNOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLVP.L | GNOM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.35 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 8.35 | -3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLVP.L и GNOM.L
Максимальная просадка XLVP.L за все время составила -19.67%, что меньше максимальной просадки GNOM.L в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVP.L и GNOM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLVP.L | GNOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.67% | -67.55% | +47.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -16.99% | +5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.67% | -45.06% | +25.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -38.02% | +36.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -43.90% | +39.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 6.82% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVP.L и GNOM.L
Текущая волатильность для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) составляет 5.61%, в то время как у Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (GNOM.L) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что XLVP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLVP.L | GNOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 8.65% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 21.54% | -10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 29.25% | -13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 32.06% | -17.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 32.06% | -16.38% |
Сравнение комиссий XLVP.L и GNOM.L
XLVP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GNOM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVP.L и GNOM.L
Ни XLVP.L, ни GNOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLVP.L and GNOM.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for GNOM.L.
XLVP.L is categorized as Health & Biotech Equities, while GNOM.L is Genomics. XLVP.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while GNOM.L tracks Solactive Genomics v2 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.14% for XLVP.L and 0.50% for GNOM.L.
Подберите оптимальное распределение для XLVP.L и GNOM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор