PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLUP.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUP.L с EQGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLUP.L (Invesco US Utilities Sector UCITS ETF) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - XLUP.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLUP.L returned 9.57%/yr vs 16.35%/yr for EQGB.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XLUP.L charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.

Доходность

Сравнение доходности XLUP.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLUP.L показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 18.86%.

XLUP.L

1 день
-2.12%
1 месяц
-4.21%
С начала года
1.53%
6 месяцев
0.04%
1 год
11.10%
3 года*
9.71%
5 лет*
9.57%
10 лет*
9.27%

EQGB.L

1 день
-0.71%
1 месяц
6.77%
С начала года
18.86%
6 месяцев
17.87%
1 год
38.00%
3 года*
27.25%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUP.L и EQGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		1.53%8.12%24.62%-13.04%13.97%20.12%-4.75%21.36%8.83%-4.10%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		18.86%19.59%26.12%53.92%-35.07%27.68%45.43%34.93%-2.60%5.50%

Correlation

The correlation between XLUP.L and EQGB.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.09

The correlation between XLUP.L and EQGB.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLUP.L и EQGB.L

Секторы
XLUP.L
EQGB.L

Коммунальные услуги

100.0%
1.4%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.6%

Коммунальные услуги

XLUP.L
100.0%
EQGB.L
1.4%

Сырьевые материалы

XLUP.L

-

EQGB.L
1.1%

Коммуникационные услуги

XLUP.L

-

EQGB.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

XLUP.L

-

EQGB.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

XLUP.L

-

EQGB.L
7.7%

Энергетика

XLUP.L

-

EQGB.L
0.6%

Финансовые услуги

XLUP.L

-

EQGB.L
0.2%

Здравоохранение

XLUP.L

-

EQGB.L
4.2%

Промышленность

XLUP.L

-

EQGB.L
3.1%

Недвижимость

XLUP.L

-

EQGB.L
0.1%

Технологии

XLUP.L

-

EQGB.L
53.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Utilities Sector UCITS ETF

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с XLUP.L:
XLUP.L с XLUXLUP.L с IUUS.LXLUP.L с SXLU.LXLUP.L с IUSU.LXLUP.L с SILG.LXLUP.L с PMLP.LXLUP.L с VPU
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Доходность на риск

XLUP.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUP.L
Ранг доходности на риск XLUP.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUP.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUP.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUP.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUP.LEQGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.46

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
3.41

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

3.44

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

12.32

-10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLUP.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLUP.L на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа EQGB.L равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLUP.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUP.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.46

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.91

-0.32

Просадки

Сравнение просадок XLUP.L и EQGB.L

Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и EQGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUP.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.94%

-36.77%

+6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-11.33%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-22.76%

+8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-36.77%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-0.81%

-8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-7.52%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.17%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUP.L и EQGB.L

Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что XLUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUP.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.92%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

11.88%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

15.81%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

20.95%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

21.25%

-2.91%

Сравнение комиссий XLUP.L и EQGB.L

XLUP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUP.L и EQGB.L

Ни XLUP.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLUP.L and EQGB.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

XLUP.L is categorized as Utilities Equities, while EQGB.L is Nasdaq-100. XLUP.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.14% for XLUP.L and 0.35% for EQGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUP.L и EQGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор