Сравнение XLPS.L с XLKS.L
XLPS.L (Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XLPS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index, while XLKS.L is a Technology Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLPS.L returned 7.56%/yr vs 26.28%/yr for XLKS.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.14% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XLPS.L и XLKS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLPS.L показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у XLKS.L с доходностью 23.53%. За последние 10 лет акции XLPS.L уступали акциям XLKS.L по среднегодовой доходности: 7.56% против 26.28% соответственно.
XLPS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 7.56%
XLKS.L
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- 23.53%
- 6 месяцев
- 22.51%
- 1 год
- 51.57%
- 3 года*
- 36.69%
- 5 лет*
- 25.25%
- 10 лет*
- 26.28%
Сравнение доходности по годам XLPS.L и XLKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLPS.L Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 6.41% | 3.99% | 14.25% | -0.26% | -0.17% | 18.05% | 9.16% | 26.86% | -9.41% | 12.41% |
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 23.53% | 24.23% | 41.72% | 60.64% | -29.12% | 34.73% | 42.78% | 48.83% | -2.51% | 33.27% |
Correlation
The correlation between XLPS.L and XLKS.L is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2010 г. | 0.32 |
The correlation between XLPS.L and XLKS.L shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLPS.L и XLKS.L
Секторы
XLPS.L
XLKS.L
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
XLPS.L
XLKS.L
-
Технологии
XLPS.L
XLKS.L
Промышленность
XLPS.L
XLKS.L
Сырьевые материалы
XLPS.L
-
XLKS.L
-
Коммуникационные услуги
XLPS.L
-
XLKS.L
-
Потребительский защитный сектор
XLPS.L
-
XLKS.L
-
Энергетика
XLPS.L
-
XLKS.L
-
Финансовые услуги
XLPS.L
-
XLKS.L
Здравоохранение
XLPS.L
-
XLKS.L
-
Недвижимость
XLPS.L
-
XLKS.L
-
Коммунальные услуги
XLPS.L
-
XLKS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLPS.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск
XLPS.L
XLKS.L
Сравнение XLPS.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLPS.L | XLKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.42 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 3.10 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 9.28 | -8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLPS.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 2.61 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.06 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.19 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.04 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок XLPS.L и XLKS.L
Максимальная просадка XLPS.L за все время составила -23.98%, что меньше максимальной просадки XLKS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLPS.L и XLKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLPS.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.98% | -34.26% | +10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -16.99% | +7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.43% | -26.97% | +14.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -34.26% | +16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.98% | -34.26% | +10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | -3.15% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -5.09% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 5.69% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLPS.L и XLKS.L
Текущая волатильность для Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) составляет 5.56%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что XLPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLPS.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 7.45% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 15.54% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 20.19% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 23.80% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.62% | 22.04% | -8.42% |
Сравнение комиссий XLPS.L и XLKS.L
И XLPS.L, и XLKS.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLPS.L и XLKS.L
Ни XLPS.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLPS.L and XLKS.L have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLPS.L and XLKS.L have the same expense ratio: 0.14% per year.
XLPS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while XLKS.L is Technology Equities. XLPS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index.
Подберите оптимальное распределение для XLPS.L и XLKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор