Сравнение XLPS.L с ESIS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) и iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L).
XLPS.L и ESIS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLPS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. ESIS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLPS.L и ESIS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLPS.L и ESIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLPS.L Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 6.33% | 3.99% | 14.25% | -0.26% | -0.17% | 18.05% | 1.76% |
ESIS.L iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -2.90% | 20.61% | -8.31% | 4.19% | -13.32% | 11.20% | 5.35% |
Разные валюты инструментов
XLPS.L торгуется в USD, в то время как ESIS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLPS.L показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у ESIS.L с доходностью -2.90%.
XLPS.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 7.61%
ESIS.L
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLPS.L и ESIS.L
XLPS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ESIS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLPS.L vs. ESIS.L — Ранг доходности на риск
XLPS.L
ESIS.L
Сравнение XLPS.L c ESIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) и iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLPS.L | ESIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.39 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLPS.L | ESIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.39 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.14 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.16 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между XLPS.L и ESIS.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLPS.L и ESIS.L
Ни XLPS.L, ни ESIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLPS.L и ESIS.L
Максимальная просадка XLPS.L за все время составила -23.98%, что меньше максимальной просадки ESIS.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLPS.L и ESIS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLPS.L | ESIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.98% | -17.71% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -13.78% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -17.71% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -11.87% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -7.33% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 4.12% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLPS.L и ESIS.L
Текущая волатильность для Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) составляет 4.49%, в то время как у iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что XLPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLPS.L | ESIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.07% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 10.97% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 15.97% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.03% | 14.90% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 14.72% | -1.22% |