PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLME.DE с XBTI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLME.DE с XBTI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и DDA Physical Bitcoin ETP A EUR (XBTI.DE).

XLME.DE и XBTI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLME.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 апр. 2021 г.. XBTI.DE - это пассивный фонд от DDA, который отслеживает доходность Vinter Bitcoin Reference Index. Фонд был запущен 15 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XLME.DE и XBTI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и DDA Physical Bitcoin ETP A EUR (XBTI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLME.DE и XBTI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XLME.DE
21Shares Stellar ETP		-18.88%-45.22%165.66%71.95%-72.80%-5.24%
XBTI.DE
DDA Physical Bitcoin ETP A EUR		-20.90%-17.25%128.20%149.29%-63.62%12.23%

Доходность по периодам

С начала года, XLME.DE показывает доходность -18.88%, что значительно выше, чем у XBTI.DE с доходностью -20.90%.

XLME.DE

1 день
3.80%
1 месяц
8.22%
С начала года
-18.88%
6 месяцев
-55.90%
1 год
-43.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

XBTI.DE

1 день
2.03%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-20.90%
6 месяцев
-41.10%
1 год
-25.34%
3 года*
30.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Stellar ETP

DDA Physical Bitcoin ETP A EUR

Часто сравнивают с XLME.DE:
XLME.DE с AXTZ.DEXLME.DE с 21XJ.DEXLME.DE с 21XH.DEXLME.DE с 21XL.DEXLME.DE с VETH.DEXLME.DE с HDXM.DEXLME.DE с COMS.DE
Часто сравнивают с XBTI.DE:
XBTI.DE с ETHA.DEXBTI.DE с CETH.DEXBTI.DE с HDX1.DEXBTI.DE с COMS.DEXBTI.DE с V21A.DEXBTI.DE с HDXM.DEXBTI.DE с ETHB.DE

Сравнение комиссий XLME.DE и XBTI.DE

XLME.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии XBTI.DE в 0.95%.

XLME.DE
21Shares Stellar ETP
XBTI.DE
DDA Physical Bitcoin ETP A EUR

Доходность на риск

XLME.DE vs. XBTI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLME.DE
Ранг доходности на риск XLME.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLME.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
XBTI.DE
Ранг доходности на риск XBTI.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBTI.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBTI.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBTI.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBTI.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBTI.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLME.DE c XBTI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и DDA Physical Bitcoin ETP A EUR (XBTI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLME.DEXBTI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

-0.63

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

-0.73

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.92

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.54

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

-1.15

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLME.DE vs. XBTI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLME.DE на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBTI.DE равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLME.DE и XBTI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLME.DEXBTI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.08

-0.23

Корреляция

Корреляция между XLME.DE и XBTI.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLME.DE и XBTI.DE

Ни XLME.DE, ни XBTI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLME.DE и XBTI.DE

Максимальная просадка XLME.DE за все время составила -82.74%, что больше максимальной просадки XBTI.DE в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLME.DE и XBTI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XLME.DEXBTI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.74%

-74.37%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.69%

-49.53%

-20.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.99%

-44.77%

-29.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.23%

-33.06%

-29.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.31%

23.08%

+17.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XLME.DE и XBTI.DE

21Shares Stellar ETP (XLME.DE) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с DDA Physical Bitcoin ETP A EUR (XBTI.DE) с волатильностью 13.13%. Это указывает на то, что XLME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLME.DEXBTI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

13.13%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.94%

32.58%

+14.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.22%

40.11%

+35.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.60%

54.45%

+34.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.60%

54.45%

+34.15%