PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKS.L с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKS.L с QDVE.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - XLKS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index while QDVE.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLKS.L returned 25.91%/yr vs 26.01%/yr for QDVE.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XLKS.L charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLKS.L торгуется в USD, в то время как QDVE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLKS.L показывает доходность 17.74%, а QDVE.DE немного ниже – 17.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLKS.L имеют среднегодовую доходность 25.91%, а акции QDVE.DE немного впереди с 26.01%.

XLKS.L

1 день
2.88%
1 месяц
1.98%
С начала года
17.74%
6 месяцев
19.02%
1 год
43.29%
3 года*
33.52%
5 лет*
23.72%
10 лет*
25.91%

QDVE.DE

1 день
2.41%
1 месяц
1.33%
С начала года
17.00%
6 месяцев
19.03%
1 год
42.33%
3 года*
31.42%
5 лет*
22.64%
10 лет*
26.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKS.L и QDVE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		17.74%24.23%41.72%60.64%-29.12%34.73%42.78%48.83%-2.51%33.27%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		17.00%24.19%37.73%59.04%-29.90%35.16%42.34%50.64%-1.76%37.99%

Correlation

The correlation between XLKS.L and QDVE.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г.

0.93

The correlation between XLKS.L and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIXXLKS.L с IYW
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

XLKS.L vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKS.L c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKS.LQDVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.01

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.67

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.56

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

7.56

-0.17

XLKS.L vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKS.L на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVE.DE равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKS.L и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и QDVE.DE

Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке QDVE.DE в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и QDVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKS.LQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-33.59%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-16.48%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-26.14%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-33.59%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-33.59%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-7.66%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-5.95%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

5.58%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и QDVE.DE

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKS.LQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

8.28%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

16.00%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

20.96%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

23.50%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

22.06%

+0.05%

Сравнение комиссий XLKS.L и QDVE.DE

XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKS.L и QDVE.DE

Ни XLKS.L, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XLKS.L and QDVE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for QDVE.DE.

XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLKS.L and 0.15% for QDVE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKS.L и QDVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор