Сравнение XLKS.L с LOCK.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L).
XLKS.L и LOCK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLKS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. LOCK.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 7 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLKS.L и LOCK.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLKS.L и LOCK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -8.57% | 24.23% | 41.72% | 60.64% | -29.12% | 34.73% | 42.78% | 48.83% | -15.56% |
LOCK.L iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc | -3.30% | 11.36% | 16.83% | 33.97% | -29.10% | 16.48% | 26.98% | 28.45% | -12.58% |
Доходность по периодам
С начала года, XLKS.L показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у LOCK.L с доходностью -3.30%.
XLKS.L
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- 28.81%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 22.41%
LOCK.L
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLKS.L и LOCK.L
XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии LOCK.L в 0.40%.
Доходность на риск
XLKS.L vs. LOCK.L — Ранг доходности на риск
XLKS.L
LOCK.L
Сравнение XLKS.L c LOCK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLKS.L | LOCK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.62 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.98 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.05 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 2.55 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKS.L | LOCK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.62 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.32 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.45 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между XLKS.L и LOCK.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKS.L и LOCK.L
Ни XLKS.L, ни LOCK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLKS.L и LOCK.L
Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке LOCK.L в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и LOCK.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLKS.L | LOCK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -36.04% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -11.90% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.26% | -36.04% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.11% | -7.77% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -9.77% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 4.80% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKS.L и LOCK.L
Текущая волатильность для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) составляет 6.50%, в то время как у iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOCK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLKS.L | LOCK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 7.39% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 14.82% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 21.17% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.59% | 20.69% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 20.97% | +0.90% |