PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKS.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKS.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XLKS.L is a Technology Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLKS.L returned 26.28%/yr vs 9.21%/yr for IUES.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XLKS.L charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKS.L показывает доходность 23.53%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции XLKS.L превзошли акции IUES.L по среднегодовой доходности: 26.28% против 9.21% соответственно.

XLKS.L

1 день
-2.32%
1 месяц
10.89%
С начала года
23.53%
6 месяцев
22.51%
1 год
51.57%
3 года*
36.69%
5 лет*
25.25%
10 лет*
26.28%

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
3.36%
С начала года
30.45%
6 месяцев
28.34%
1 год
47.07%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKS.L и IUES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		23.53%24.23%41.72%60.64%-29.12%34.73%42.78%48.83%-2.51%33.27%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-33.35%8.81%-18.12%-1.19%

Correlation

The correlation between XLKS.L and IUES.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.28

The correlation between XLKS.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLKS.L и IUES.L

Секторы
XLKS.L
IUES.L

Технологии

91.2%

-

Финансовые услуги

7.3%

-

Промышленность

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLKS.L
91.2%
IUES.L

-

Финансовые услуги

XLKS.L
7.3%
IUES.L

-

Промышленность

XLKS.L
1.5%
IUES.L

-

Сырьевые материалы

XLKS.L

-

IUES.L

-

Коммуникационные услуги

XLKS.L

-

IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

XLKS.L

-

IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

XLKS.L

-

IUES.L

-

Энергетика

XLKS.L

-

IUES.L
100.0%

Здравоохранение

XLKS.L

-

IUES.L

-

Недвижимость

XLKS.L

-

IUES.L

-

Коммунальные услуги

XLKS.L

-

IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIXXLKS.L с IYW
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

XLKS.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKS.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKS.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.12

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.64

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.18

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

9.97

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKS.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKS.L на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUES.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKS.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKS.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.12

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.76

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

0.32

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.31

+0.73

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и IUES.L

Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKS.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-66.78%

+32.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-14.49%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-20.90%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-27.98%

-6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-66.78%

+32.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-7.45%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-14.21%

+9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

4.63%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и IUES.L

Текущая волатильность для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) составляет 7.45%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKS.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

8.13%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

18.58%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

21.81%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

26.72%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

28.49%

-6.45%

Сравнение комиссий XLKS.L и IUES.L

XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKS.L и IUES.L

Ни XLKS.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLKS.L and IUES.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.

XLKS.L is categorized as Technology Equities, while IUES.L is Energy Equities. XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLKS.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKS.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор