PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKS.L с EQQS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKS.L с EQQS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and EQQS.L (Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XLKS.L is a Technology Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index, while EQQS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ - 100 Notional NTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLKS.L returned 25.25%/yr vs 18.02%/yr for EQQS.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XLKS.L charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for EQQS.L.

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и EQQS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKS.L показывает доходность 23.53%, что значительно выше, чем у EQQS.L с доходностью 19.72%.

XLKS.L

1 день
-2.32%
1 месяц
10.89%
С начала года
23.53%
6 месяцев
22.51%
1 год
51.57%
3 года*
36.69%
5 лет*
25.25%
10 лет*
26.28%

EQQS.L

1 день
-0.71%
1 месяц
6.80%
С начала года
19.72%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.35%
3 года*
28.21%
5 лет*
18.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKS.L и EQQS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		23.53%24.23%41.72%60.64%-29.12%23.13%
EQQS.L
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc		19.72%19.85%26.77%55.63%-33.47%19.57%

Correlation

The correlation between XLKS.L and EQQS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.86

The correlation between XLKS.L and EQQS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLKS.L и EQQS.L

Секторы
XLKS.L
EQQS.L

Технологии

91.2%
53.7%

Финансовые услуги

7.3%
0.2%

Промышленность

1.5%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

XLKS.L
91.2%
EQQS.L
53.7%

Финансовые услуги

XLKS.L
7.3%
EQQS.L
0.2%

Промышленность

XLKS.L
1.5%
EQQS.L
3.1%

Сырьевые материалы

XLKS.L

-

EQQS.L
1.1%

Коммуникационные услуги

XLKS.L

-

EQQS.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

XLKS.L

-

EQQS.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

XLKS.L

-

EQQS.L
7.7%

Энергетика

XLKS.L

-

EQQS.L
0.6%

Здравоохранение

XLKS.L

-

EQQS.L
4.2%

Недвижимость

XLKS.L

-

EQQS.L
0.1%

Коммунальные услуги

XLKS.L

-

EQQS.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIXXLKS.L с IYW
Часто сравнивают с EQQS.L:
EQQS.L с QQQMEQQS.L с IUIT.LEQQS.L с EQQQ.LEQQS.L с QQQEQQS.L с EQQU.LEQQS.L с VWRA.LEQQS.L с AVUV

Доходность на риск

XLKS.L vs. EQQS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EQQS.L
Ранг доходности на риск EQQS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQS.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQS.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQS.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKS.L c EQQS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKS.LEQQS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.57

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.55

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.60

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

13.17

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKS.L vs. EQQS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKS.L на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQS.L равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKS.L и EQQS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKS.LEQQS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.90

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.87

+0.17

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и EQQS.L

Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке EQQS.L в -34.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и EQQS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKS.LEQQS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-34.93%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-11.17%

-5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-22.39%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-34.93%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-0.77%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-9.00%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

3.06%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и EQQS.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKS.LEQQS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

4.79%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

11.68%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

15.68%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

22.37%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

22.49%

-0.45%

Сравнение комиссий XLKS.L и EQQS.L

XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EQQS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKS.L и EQQS.L

Ни XLKS.L, ни EQQS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XLKS.L and EQQS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for EQQS.L.

XLKS.L is categorized as Technology Equities, while EQQS.L is Nasdaq-100. XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index, while EQQS.L tracks NASDAQ - 100 Notional NTR Index. Their fees differ too: 0.14% for XLKS.L and 0.20% for EQQS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKS.L и EQQS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор