PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKQ.L с PIGI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKQ.L с PIGI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and PIGI.L (HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF) are both Technology Equities funds - XLKQ.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index while PIGI.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past year, XLKQ.L returned 53.44% vs 15.61% for PIGI.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 0.69%/yr for PIGI.L.

Доходность

Сравнение доходности XLKQ.L и PIGI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (PIGI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKQ.L показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у PIGI.L с доходностью 6.14%.

XLKQ.L

1 день
-2.23%
1 месяц
12.27%
С начала года
23.81%
6 месяцев
21.73%
1 год
53.44%
3 года*
33.18%
5 лет*
26.60%
10 лет*
27.22%

PIGI.L

1 день
-0.07%
1 месяц
1.13%
С начала года
6.14%
6 месяцев
5.99%
1 год
15.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKQ.L и PIGI.L

2026 (YTD)2025
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		23.81%43.96%
PIGI.L
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF		6.14%12.66%

Correlation

The correlation between XLKQ.L and PIGI.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.49

Сравнение распределения секторов XLKQ.L и PIGI.L

Секторы
XLKQ.L
PIGI.L

Технологии

91.2%
19.1%

Финансовые услуги

7.3%
8.6%

Промышленность

1.5%
13.0%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Коммуникационные услуги

-

11.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.4%

Энергетика

-

4.9%

Здравоохранение

-

17.3%

Недвижимость

-

6.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLKQ.L
91.2%
PIGI.L
19.1%

Финансовые услуги

XLKQ.L
7.3%
PIGI.L
8.6%

Промышленность

XLKQ.L
1.5%
PIGI.L
13.0%

Сырьевые материалы

XLKQ.L

-

PIGI.L
5.3%

Коммуникационные услуги

XLKQ.L

-

PIGI.L
11.5%

Потребительский циклический сектор

XLKQ.L

-

PIGI.L
6.8%

Потребительский защитный сектор

XLKQ.L

-

PIGI.L
7.4%

Энергетика

XLKQ.L

-

PIGI.L
4.9%

Здравоохранение

XLKQ.L

-

PIGI.L
17.3%

Недвижимость

XLKQ.L

-

PIGI.L
6.1%

Коммунальные услуги

XLKQ.L

-

PIGI.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF

Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L
Часто сравнивают с PIGI.L:
PIGI.L с SMGB.LPIGI.L с EMQQ.LPIGI.L с SHLG.LPIGI.L с EMQP.LPIGI.L с KLWD.LPIGI.L с HNSS.LPIGI.L с FDN.L

Доходность на риск

XLKQ.L vs. PIGI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PIGI.L
Ранг доходности на риск PIGI.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGI.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGI.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGI.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGI.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGI.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKQ.L c PIGI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (PIGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKQ.LPIGI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.91

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.62

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.59

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

8.80

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKQ.L vs. PIGI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKQ.L на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа PIGI.L равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKQ.L и PIGI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKQ.LPIGI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.91

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

2.09

-0.77

Просадки

Сравнение просадок XLKQ.L и PIGI.L

Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -28.74%, что больше максимальной просадки PIGI.L в -6.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и PIGI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKQ.LPIGI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.74%

-6.15%

-22.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-6.15%

-10.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-0.33%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-1.17%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

1.81%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKQ.L и PIGI.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (PIGI.L) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKQ.LPIGI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

1.33%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

6.15%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

8.36%

+10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

8.46%

+13.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

8.46%

+13.19%

Сравнение комиссий XLKQ.L и PIGI.L

XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PIGI.L в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKQ.L и PIGI.L

Ни XLKQ.L, ни PIGI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLKQ.L and PIGI.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.69% for PIGI.L.

XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while PIGI.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Invesco and HANetf. Their fees differ too: 0.14% for XLKQ.L and 0.69% for PIGI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и PIGI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор