PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PIGI.L с SHLG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PIGI.L и SHLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (PIGI.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIGI.L и SHLG.L


Разные валюты инструментов

PIGI.L торгуется в GBp, в то время как SHLG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PIGI.L показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у SHLG.L с доходностью -2.44%.


PIGI.L

1 день
0.19%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.91%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SHLG.L

1 день
3.31%
1 месяц
1.48%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-3.87%
1 год
9.80%
3 года*
12.39%
5 лет*
7.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий PIGI.L и SHLG.L

PIGI.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SHLG.L в 0.40%.


Доходность на риск

PIGI.L vs. SHLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PIGI.L

SHLG.L
Ранг доходности на риск SHLG.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLG.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLG.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLG.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLG.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLG.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIGI.L c SHLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (PIGI.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PIGI.L vs. SHLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PIGI.LSHLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.42

+1.05

Корреляция

Корреляция между PIGI.L и SHLG.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PIGI.L и SHLG.L

PIGI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.


TTM20252024202320222021
PIGI.L
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLG.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)
0.54%0.53%0.60%0.55%0.76%0.89%

Просадки

Сравнение просадок PIGI.L и SHLG.L

Максимальная просадка PIGI.L за все время составила -6.15%, что меньше максимальной просадки SHLG.L в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGI.L и SHLG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PIGI.LSHLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.15%

-26.91%

+20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-8.12%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-9.63%

+8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PIGI.L и SHLG.L


Загрузка...

Волатильность по периодам


PIGI.LSHLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

19.88%

-11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.81%

18.60%

-9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.81%

18.58%

-9.77%