Сравнение XLKQ.L с PCT.L
XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) is Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while PCT.L (Polar Capital Technology Trust) is a stock. Over the past 10 years, XLKQ.L returned 27.22%/yr vs 28.03%/yr for PCT.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XLKQ.L и PCT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLKQ.L показывает доходность 23.81%, что значительно ниже, чем у PCT.L с доходностью 53.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLKQ.L имеют среднегодовую доходность 27.22%, а акции PCT.L немного впереди с 28.03%.
XLKQ.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 21.73%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- 27.22%
PCT.L
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 9.99%
- С начала года
- 53.02%
- 6 месяцев
- 52.85%
- 1 год
- 110.68%
- 3 года*
- 45.92%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 28.03%
Сравнение доходности по годам XLKQ.L и PCT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 23.81% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 36.28% | 37.93% | 44.63% | 0.92% | 23.56% |
PCT.L Polar Capital Technology Trust | 53.02% | 33.14% | 34.30% | 50.52% | -36.80% | 18.35% | 45.33% | 43.66% | -2.90% | 34.32% |
Correlation
The correlation between XLKQ.L and PCT.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г. | 0.73 |
The correlation between XLKQ.L and PCT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKQ.L vs. PCT.L — Ранг доходности на риск
XLKQ.L
PCT.L
Сравнение XLKQ.L c PCT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Polar Capital Technology Trust (PCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLKQ.L | PCT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.73 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 11.00 | -7.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 35.77 | -27.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKQ.L | PCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 4.73 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.04 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | 1.14 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.52 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок XLKQ.L и PCT.L
Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки PCT.L в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и PCT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKQ.L | PCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.74% | -84.10% | +55.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -9.98% | -6.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -33.20% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -37.89% | +9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -37.89% | +9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -3.20% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -30.18% | +25.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 3.07% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKQ.L и PCT.L
Текущая волатильность для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) составляет 6.83%, в то время как у Polar Capital Technology Trust (PCT.L) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKQ.L | PCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 8.53% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 17.46% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 23.22% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 25.15% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 24.64% | -2.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKQ.L и PCT.L
Ни XLKQ.L, ни PCT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLKQ.L and PCT.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и PCT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор