PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLKQ.L с PCT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLKQ.L и PCT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Polar Capital Technology Trust (PCT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKQ.L показывает доходность 23.81%, что значительно ниже, чем у PCT.L с доходностью 53.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLKQ.L имеют среднегодовую доходность 27.22%, а акции PCT.L немного впереди с 28.03%.


XLKQ.L

1 день
-2.23%
1 месяц
12.27%
С начала года
23.81%
6 месяцев
21.73%
1 год
53.44%
3 года*
33.18%
5 лет*
26.60%
10 лет*
27.22%

PCT.L

1 день
-2.54%
1 месяц
9.99%
С начала года
53.02%
6 месяцев
52.85%
1 год
110.68%
3 года*
45.92%
5 лет*
26.15%
10 лет*
28.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKQ.L и PCT.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc
23.81%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.63%0.92%23.56%
PCT.L
Polar Capital Technology Trust
53.02%33.14%34.30%50.52%-36.80%18.35%45.33%43.66%-2.90%34.32%

Correlation

The correlation between XLKQ.L and PCT.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г.

0.73

The correlation between XLKQ.L and PCT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Polar Capital Technology Trust

Доходность на риск

XLKQ.L vs. PCT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина

PCT.L
Ранг доходности на риск PCT.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCT.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCT.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCT.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCT.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCT.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKQ.L c PCT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Polar Capital Technology Trust (PCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLKQ.LPCT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.73

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

11.00

-7.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

35.77

-27.35

XLKQ.L vs. PCT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKQ.L на текущий момент составляет 2.83, что ниже коэффициента Шарпа PCT.L равного 4.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKQ.L и PCT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLKQ.LPCT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

4.73

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

1.04

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

1.14

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.52

+0.81

Просадки

Сравнение просадок XLKQ.L и PCT.L

Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки PCT.L в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и PCT.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLKQ.LPCT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.74%

-84.10%

+55.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-9.98%

-6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-33.20%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-37.89%

+9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-37.89%

+9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-3.20%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-30.18%

+25.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

3.07%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKQ.L и PCT.L

Текущая волатильность для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) составляет 6.83%, в то время как у Polar Capital Technology Trust (PCT.L) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLKQ.LPCT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

8.53%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

17.46%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

23.22%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

25.15%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

24.64%

-2.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKQ.L и PCT.L

Ни XLKQ.L, ни PCT.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XLKQ.L and PCT.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и PCT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор