Сравнение XLKQ.L с KARP.L
XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and KARP.L (KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD) are both Technology Equities funds - XLKQ.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index while KARP.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLKQ.L returned 33.18%/yr vs 2.82%/yr for KARP.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 0.72%/yr for KARP.L.
Доходность
Сравнение доходности XLKQ.L и KARP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как KARP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KARP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLKQ.L показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у KARP.L с доходностью 15.05%.
XLKQ.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 21.73%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- 27.22%
KARP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 66.56%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLKQ.L и KARP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 23.81% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -9.59% |
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 15.05% | 33.35% | -17.39% | -12.26% | -21.62% |
Correlation
The correlation between XLKQ.L and KARP.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKQ.L vs. KARP.L — Ранг доходности на риск
XLKQ.L
KARP.L
Сравнение XLKQ.L c KARP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLKQ.L | KARP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.55 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 6.99 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 19.86 | -11.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKQ.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 3.13 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | -0.14 | +1.47 |
Просадки
Сравнение просадок XLKQ.L и KARP.L
Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки KARP.L в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и KARP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKQ.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.74% | -56.63% | +27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -9.76% | -7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -46.94% | +18.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -19.90% | +17.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -34.88% | +29.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 3.44% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKQ.L и KARP.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKQ.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 0.00% | +6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 12.87% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 21.85% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 24.61% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 24.61% | -2.96% |
Сравнение комиссий XLKQ.L и KARP.L
XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии KARP.L в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKQ.L и KARP.L
Ни XLKQ.L, ни KARP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLKQ.L and KARP.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.72% for KARP.L.
XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while KARP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Waystone Management. Their fees differ too: 0.14% for XLKQ.L and 0.72% for KARP.L.
Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и KARP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор