PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKQ.L с EQSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKQ.L с EQSG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while EQSG.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLKQ.L returned 26.60%/yr vs 19.08%/yr for EQSG.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for EQSG.L.

Доходность

Сравнение доходности XLKQ.L и EQSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKQ.L показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у EQSG.L с доходностью 19.91%.

XLKQ.L

1 день
-2.23%
1 месяц
12.27%
С начала года
23.81%
6 месяцев
21.73%
1 год
53.44%
3 года*
33.18%
5 лет*
26.60%
10 лет*
27.22%

EQSG.L

1 день
-0.75%
1 месяц
8.13%
С начала года
19.91%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.07%
3 года*
24.92%
5 лет*
19.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKQ.L и EQSG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		23.81%15.76%44.03%51.84%-20.58%37.27%
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		19.91%11.73%28.75%48.14%-25.92%32.20%

Correlation

The correlation between XLKQ.L and EQSG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.93

The correlation between XLKQ.L and EQSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLKQ.L и EQSG.L

Секторы
XLKQ.L
EQSG.L

Технологии

91.2%
53.7%

Финансовые услуги

7.3%
0.2%

Промышленность

1.5%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

XLKQ.L
91.2%
EQSG.L
53.7%

Финансовые услуги

XLKQ.L
7.3%
EQSG.L
0.2%

Промышленность

XLKQ.L
1.5%
EQSG.L
3.1%

Сырьевые материалы

XLKQ.L

-

EQSG.L
1.1%

Коммуникационные услуги

XLKQ.L

-

EQSG.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

XLKQ.L

-

EQSG.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

XLKQ.L

-

EQSG.L
7.7%

Энергетика

XLKQ.L

-

EQSG.L
0.6%

Здравоохранение

XLKQ.L

-

EQSG.L
4.2%

Недвижимость

XLKQ.L

-

EQSG.L
0.1%

Коммунальные услуги

XLKQ.L

-

EQSG.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L
Часто сравнивают с EQSG.L:
EQSG.L с QQQMEQSG.L с EQQQ.LEQSG.L с QQQEQSG.L с NESP.LEQSG.L с CNX1.LEQSG.L с XNAQ.LEQSG.L с IUIT.L

Доходность на риск

XLKQ.L vs. EQSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EQSG.L
Ранг доходности на риск EQSG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQSG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQSG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQSG.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQSG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQSG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKQ.L c EQSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKQ.LEQSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
0.94

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
1.73

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.47

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

1.36

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

2.21

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKQ.L vs. EQSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKQ.L на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа EQSG.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKQ.L и EQSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKQ.LEQSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

0.94

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.54

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.55

+0.77

Просадки

Сравнение просадок XLKQ.L и EQSG.L

Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки EQSG.L в -31.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и EQSG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKQ.LEQSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.74%

-31.87%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-30.73%

+13.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-31.87%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-31.87%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-10.55%

+7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-13.16%

+8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

18.86%

-12.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKQ.L и EQSG.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKQ.LEQSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

4.19%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

10.27%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

44.57%

-25.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

35.45%

-13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

34.99%

-13.34%

Сравнение комиссий XLKQ.L и EQSG.L

XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EQSG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKQ.L и EQSG.L

Ни XLKQ.L, ни EQSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XLKQ.L and EQSG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for EQSG.L.

XLKQ.L is categorized as Technology Equities, while EQSG.L is Nasdaq-100. XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while EQSG.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.14% for XLKQ.L and 0.20% for EQSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и EQSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор