PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKQ.L с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKQ.L с EQQQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLKQ.L returned 27.22%/yr vs 22.47%/yr for EQQQ.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.

Доходность

Сравнение доходности XLKQ.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKQ.L показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у EQQQ.L с доходностью 19.86%. За последние 10 лет акции XLKQ.L превзошли акции EQQQ.L по среднегодовой доходности: 27.22% против 22.47% соответственно.

XLKQ.L

1 день
-2.23%
1 месяц
12.27%
С начала года
23.81%
6 месяцев
21.73%
1 год
53.44%
3 года*
33.18%
5 лет*
26.60%
10 лет*
27.22%

EQQQ.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.86%
6 месяцев
17.66%
1 год
40.85%
3 года*
24.65%
5 лет*
18.87%
10 лет*
22.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKQ.L и EQQQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		23.81%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.63%0.92%23.56%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.86%11.54%28.55%47.79%-25.54%29.59%43.32%33.69%4.64%20.12%

Correlation

The correlation between XLKQ.L and EQQQ.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г.

0.89

The correlation between XLKQ.L and EQQQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLKQ.L и EQQQ.L

Секторы
XLKQ.L
EQQQ.L

Технологии

91.2%
57.9%

Финансовые услуги

7.3%
0.2%

Промышленность

1.5%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

XLKQ.L
91.2%
EQQQ.L
57.9%

Финансовые услуги

XLKQ.L
7.3%
EQQQ.L
0.2%

Промышленность

XLKQ.L
1.5%
EQQQ.L
2.8%

Сырьевые материалы

XLKQ.L

-

EQQQ.L
1.0%

Коммуникационные услуги

XLKQ.L

-

EQQQ.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

XLKQ.L

-

EQQQ.L
11.6%

Потребительский защитный сектор

XLKQ.L

-

EQQQ.L
6.6%

Энергетика

XLKQ.L

-

EQQQ.L
0.5%

Здравоохранение

XLKQ.L

-

EQQQ.L
3.7%

Недвижимость

XLKQ.L

-

EQQQ.L
0.0%

Коммунальные услуги

XLKQ.L

-

EQQQ.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L
Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L

Доходность на риск

XLKQ.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKQ.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKQ.LEQQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.82

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.71

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.78

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

11.13

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKQ.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKQ.L на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.L равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKQ.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKQ.LEQQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.99

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

1.16

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.92

+0.41

Просадки

Сравнение просадок XLKQ.L и EQQQ.L

Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и EQQQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKQ.LEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.74%

-33.75%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-10.97%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-24.09%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-27.76%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-27.76%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-0.63%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-5.61%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

3.73%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKQ.L и EQQQ.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKQ.LEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

4.15%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

10.33%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

14.70%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

19.14%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

19.35%

+2.30%

Сравнение комиссий XLKQ.L и EQQQ.L

XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKQ.L и EQQQ.L

XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XLKQ.L and EQQQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.

XLKQ.L is categorized as Technology Equities, while EQQQ.L is Nasdaq-100. XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.14% for XLKQ.L and 0.30% for EQQQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и EQQQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор