Сравнение XLIS.L с EQGB.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L).

XLIS.L и EQGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLIS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Industrials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. EQGB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLIS.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLIS.L и EQGB.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
XLIS.L Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc	5.99%	19.35%	17.30%	17.93%	-5.18%	20.54%	9.91%	28.73%	-14.24%	5.31%
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc	-7.37%	28.61%	24.02%	62.04%	-42.01%	26.53%	49.89%	40.34%	-8.11%	7.88%

Разные валюты инструментов

XLIS.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLIS.L показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у EQGB.L с доходностью -6.46%.

XLIS.L

1 день: 3.77%

1 месяц: -6.71%

С начала года: 5.99%

6 месяцев: 7.82%

1 год: 26.99%

3 года*: 19.32%

5 лет*: 12.31%

10 лет*: 12.77%

EQGB.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -2.46%

С начала года: -6.46%

6 месяцев: -4.02%

1 год: 25.98%

3 года*: 25.36%

5 лет*: 11.07%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Название символа

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с XLIS.L:

XLIS.L с XLIP.L XLIS.L с BRIP.L XLIS.L с XLBP.L XLIS.L с XWIS.L XLIS.L с XUIN.L XLIS.L с WNDU.L XLIS.L с ESIN.L

Часто сравнивают с EQGB.L:

EQGB.L с EQQQ.L EQGB.L с CNX1.L EQGB.L с VWRP.L EQGB.L с QQQ EQGB.L с XNAQ.L EQGB.L с WLDS.L EQGB.L с INTL.L

Сравнение комиссий XLIS.L и EQGB.L

XLIS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

EQGB.L

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

XLIS.L

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLIS.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLIS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EQGB.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLIS.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XLIS.L	EQGB.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.51	1.13	+0.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.13	1.72	+0.41
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.22	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.44	2.06	+0.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.89	7.93	+1.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLIS.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLIS.L на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа EQGB.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLIS.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XLIS.L	EQGB.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.51	1.13	+0.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.71	0.45	+0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.67	-0.03

Корреляция

Корреляция между XLIS.L и EQGB.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIS.L и EQGB.L

Ни XLIS.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
XLIS.L Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%

Просадки

Сравнение просадок XLIS.L и EQGB.L

Максимальная просадка XLIS.L за все время составила -42.30%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIS.L и EQGB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	XLIS.L	EQGB.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.30%	-36.77%	-5.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.31%	-11.33%	-1.98%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.21%	-36.77%	+15.56%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.30%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.71%	-8.28%	+1.57%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.70%	-7.64%	+2.94%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.63%	3.10%	-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XLIS.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) составляет 6.44%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что XLIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XLIS.L	EQGB.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.44%	7.08%	-0.64%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.06%	13.75%	-3.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.82%	22.98%	-5.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.22%	24.73%	-7.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.00%	24.85%	-5.85%

Сравнение XLIS.L с EQGB.L

Доходность

Сравнение доходности XLIS.L и EQGB.L

Сравнение доходности по годам XLIS.L и EQGB.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

XLIS.L

EQGB.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XLIS.L и EQGB.L

Доходность на риск

XLIS.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

XLIS.L

EQGB.L

Сравнение XLIS.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XLIS.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIS.L и EQGB.L

Просадки

Сравнение просадок XLIS.L и EQGB.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XLIS.L и EQGB.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)