PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLFS.L с SGLS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLFS.L и SGLS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLFS.L и SGLS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
XLFS.L
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-9.48%14.99%30.15%12.12%-11.03%36.17%22.39%
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC
9.08%76.07%22.71%17.37%-11.75%-4.62%1.08%
Разные валюты инструментов

XLFS.L торгуется в USD, в то время как SGLS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLFS.L показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у SGLS.L с доходностью 9.08%.


XLFS.L

1 день
1.79%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-6.73%
1 год
1.02%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.24%
10 лет*
12.17%

SGLS.L

1 день
4.19%
1 месяц
-10.65%
С начала года
9.08%
6 месяцев
21.27%
1 год
55.08%
3 года*
35.92%
5 лет*
20.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Сравнение комиссий XLFS.L и SGLS.L

XLFS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SGLS.L в 0.34%.


Доходность на риск

XLFS.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLFS.L
Ранг доходности на риск XLFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина

SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLFS.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLFS.LSGLS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.88

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

2.37

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.32

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

2.69

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

9.61

-9.52

XLFS.L vs. SGLS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLFS.L на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SGLS.L равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLFS.L и SGLS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLFS.LSGLS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.88

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.03

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.85

-0.32

Корреляция

Корреляция между XLFS.L и SGLS.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLFS.L и SGLS.L

Ни XLFS.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLFS.L и SGLS.L

Максимальная просадка XLFS.L за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки SGLS.L в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFS.L и SGLS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLFS.LSGLS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-21.94%

-20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-17.93%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-21.94%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-10.03%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-6.78%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

4.60%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XLFS.L и SGLS.L

Текущая волатильность для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) составляет 5.13%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что XLFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLFS.LSGLS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

11.57%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

23.56%

-12.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

29.22%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

22.38%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

22.77%

-1.85%