PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLFQ.L с XUFB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLFQ.L с XUFB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLFQ.L (Invesco US Financials Sector UCITS ETF) and XUFB.L (Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Invesco and DWS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLFQ.L returned 9.10%/yr vs 10.89%/yr for XUFB.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XLFQ.L charges 0.14%/yr vs 0.12%/yr for XUFB.L.

Доходность

Сравнение доходности XLFQ.L и XUFB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLFQ.L показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у XUFB.L с доходностью -0.52%.

XLFQ.L

1 день
3.26%
1 месяц
1.63%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-3.04%
1 год
5.19%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.10%
10 лет*
13.02%

XUFB.L

1 день
4.38%
1 месяц
1.13%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
2.33%
1 год
29.10%
3 года*
27.41%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLFQ.L и XUFB.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLFQ.L
Invesco US Financials Sector UCITS ETF		-4.71%7.07%32.15%6.12%-0.39%37.90%-6.56%27.16%-5.59%
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D		-0.52%23.40%40.02%5.21%-10.18%37.53%-18.78%35.43%-8.04%

Correlation

The correlation between XLFQ.L and XUFB.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г.

0.84

The correlation between XLFQ.L and XUFB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLFQ.L и XUFB.L

Секторы
XLFQ.L
XUFB.L

Финансовые услуги

98.0%
100.0%

Технологии

1.7%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLFQ.L
98.0%
XUFB.L
100.0%

Технологии

XLFQ.L
1.7%
XUFB.L

-

Промышленность

XLFQ.L
0.2%
XUFB.L

-

Сырьевые материалы

XLFQ.L

-

XUFB.L

-

Коммуникационные услуги

XLFQ.L

-

XUFB.L

-

Потребительский циклический сектор

XLFQ.L

-

XUFB.L

-

Потребительский защитный сектор

XLFQ.L

-

XUFB.L

-

Энергетика

XLFQ.L

-

XUFB.L

-

Здравоохранение

XLFQ.L

-

XUFB.L

-

Недвижимость

XLFQ.L

-

XUFB.L

-

Коммунальные услуги

XLFQ.L

-

XUFB.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Financials Sector UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XLFQ.L:
XLFQ.L с XLFXLFQ.L с XDWF.DEXLFQ.L с UIFS.LXLFQ.L с SEIVXLFQ.L с XWFS.LXLFQ.L с FINW.LXLFQ.L с GXLF.L
Часто сравнивают с XUFB.L:
XUFB.L с UIFS.LXUFB.L с EXV1.DEXUFB.L с X7PP.LXUFB.L с ^GSPCXUFB.L с XSTC.LXUFB.L с SMGB.LXUFB.L с VGT

Доходность на риск

XLFQ.L vs. XUFB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLFQ.L
Ранг доходности на риск XLFQ.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLFQ.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLFQ.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLFQ.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLFQ.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLFQ.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XUFB.L
Ранг доходности на риск XUFB.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUFB.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUFB.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUFB.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUFB.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUFB.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLFQ.L c XUFB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFQ.LXUFB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.36

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
1.89

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.92

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

5.08

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLFQ.L vs. XUFB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLFQ.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа XUFB.L равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLFQ.L и XUFB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFQ.LXUFB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.36

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.44

+0.20

Просадки

Сравнение просадок XLFQ.L и XUFB.L

Максимальная просадка XLFQ.L за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки XUFB.L в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFQ.L и XUFB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFQ.LXUFB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-41.84%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-14.33%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-27.91%

+8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.01%

-34.18%

+15.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-3.68%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-12.33%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

5.41%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XLFQ.L и XUFB.L

Текущая волатильность для Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) составляет 4.46%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что XLFQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUFB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFQ.LXUFB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

6.55%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

15.77%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

20.12%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

24.14%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

28.85%

-8.71%

Сравнение комиссий XLFQ.L и XUFB.L

XLFQ.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XUFB.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLFQ.L и XUFB.L

XLFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021
XLFQ.L
Invesco US Financials Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D		1.76%1.71%1.92%2.54%3.43%1.76%

Часто задаваемые вопросы

XLFQ.L and XUFB.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUFB.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUFB.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for XLFQ.L.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Invesco and DWS. Their fees differ too: 0.14% for XLFQ.L and 0.12% for XUFB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLFQ.L и XUFB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор