Сравнение XLFQ.L с BNKE.L
XLFQ.L (Invesco US Financials Sector UCITS ETF) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Invesco and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLFQ.L returned 9.10%/yr vs 29.25%/yr for BNKE.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLFQ.L charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.
Доходность
Сравнение доходности XLFQ.L и BNKE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLFQ.L торгуется в GBp, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLFQ.L показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у BNKE.L с доходностью 4.63%.
XLFQ.L
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -3.04%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 13.02%
BNKE.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLFQ.L и BNKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLFQ.L Invesco US Financials Sector UCITS ETF | -4.71% | 7.07% | 32.15% | 6.12% | -0.39% | 37.90% | -6.56% | 3.63% |
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 4.63% | 99.94% | 25.19% | 27.75% | 6.62% | 31.33% | -18.12% | 2.40% |
Correlation
The correlation between XLFQ.L and BNKE.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between XLFQ.L and BNKE.L shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLFQ.L и BNKE.L
Секторы
XLFQ.L
BNKE.L
Финансовые услуги
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLFQ.L
BNKE.L
Технологии
XLFQ.L
BNKE.L
-
Промышленность
XLFQ.L
BNKE.L
-
Сырьевые материалы
XLFQ.L
-
BNKE.L
-
Коммуникационные услуги
XLFQ.L
-
BNKE.L
-
Потребительский циклический сектор
XLFQ.L
-
BNKE.L
-
Потребительский защитный сектор
XLFQ.L
-
BNKE.L
-
Энергетика
XLFQ.L
-
BNKE.L
-
Здравоохранение
XLFQ.L
-
BNKE.L
-
Недвижимость
XLFQ.L
-
BNKE.L
-
Коммунальные услуги
XLFQ.L
-
BNKE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLFQ.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск
XLFQ.L
BNKE.L
Сравнение XLFQ.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLFQ.L | BNKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.70 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 8.72 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLFQ.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.93 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.15 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.75 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XLFQ.L и BNKE.L
Максимальная просадка XLFQ.L за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFQ.L и BNKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLFQ.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -48.52% | +13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -16.66% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -18.40% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.01% | -34.21% | +15.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -1.62% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -10.40% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 5.17% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLFQ.L и BNKE.L
Текущая волатильность для Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) составляет 4.46%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что XLFQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLFQ.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 6.10% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 18.62% | -8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 23.28% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 25.45% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 29.62% | -9.48% |
Сравнение комиссий XLFQ.L и BNKE.L
XLFQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BNKE.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLFQ.L и BNKE.L
Ни XLFQ.L, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLFQ.L and BNKE.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLFQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLFQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.14% for XLFQ.L and 0.30% for BNKE.L.
Подберите оптимальное распределение для XLFQ.L и BNKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор