PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLCS.L с SGLS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLCS.L с SGLS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L).

XLCS.L и SGLS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLCS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Communications Services Index. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. SGLS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLCS.L и SGLS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLCS.L и SGLS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-2.77%19.13%37.69%51.30%-39.23%13.38%16.62%
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC		6.20%76.07%22.71%17.37%-11.75%-4.62%1.08%
Разные валюты инструментов

XLCS.L торгуется в USD, в то время как SGLS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLCS.L показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у SGLS.L с доходностью 6.20%.

XLCS.L

1 день
1.77%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-3.33%
1 год
15.99%
3 года*
26.59%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—

SGLS.L

1 день
-2.60%
1 месяц
-9.54%
С начала года
6.20%
6 месяцев
19.16%
1 год
50.19%
3 года*
34.18%
5 лет*
19.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Часто сравнивают с XLCS.L:
XLCS.L с DRIVXLCS.L с XLYS.LXLCS.L с QTOPXLCS.L с GLDXLCS.L с QQQXLCS.L с XLKS.LXLCS.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с SGLS.L:
SGLS.L с SGLN.LSGLS.L с SGLP.LSGLS.L с GBSP.LSGLS.L с IGLDSGLS.L с GLDSGLS.L с GJGB.LSGLS.L с SMH

Сравнение комиссий XLCS.L и SGLS.L

XLCS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SGLS.L в 0.34%.

SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLCS.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLCS.L
Ранг доходности на риск XLCS.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLCS.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLCS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLCS.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLCS.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLCS.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLCS.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLCS.LSGLS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.70

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.19

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.47

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

8.76

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLCS.L vs. SGLS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLCS.L на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SGLS.L равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLCS.L и SGLS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCS.LSGLS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.70

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.99

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.82

-0.13

Корреляция

Корреляция между XLCS.L и SGLS.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLCS.L и SGLS.L

Ни XLCS.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLCS.L и SGLS.L

Максимальная просадка XLCS.L за все время составила -47.62%, что больше максимальной просадки SGLS.L в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCS.L и SGLS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLCS.LSGLS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.62%

-21.94%

-25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-17.93%

+7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.62%

-21.94%

-25.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-11.94%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-6.78%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

4.65%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XLCS.L и SGLS.L

Текущая волатильность для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) составляет 4.59%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что XLCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLCS.LSGLS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

11.70%

-7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

23.67%

-14.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

29.35%

-12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

22.40%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

22.79%

-2.06%