PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB.TO с ZGB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB.TO с ZGB.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLB.TO (iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF) and ZGB.TO (BMO Government Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds - XLB.TO tracks the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD while ZGB.TO tracks the FTSE Canada All Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLB.TO returned 4.59%/yr vs 0.16%/yr for ZGB.TO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLB.TO charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for ZGB.TO.

Доходность

Сравнение доходности XLB.TO и ZGB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и BMO Government Bond Index ETF (ZGB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB.TO показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у ZGB.TO с доходностью 1.73%.

XLB.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
2.58%
С начала года
2.55%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.19%
3 года*
8.29%
5 лет*
4.59%
10 лет*
4.59%

ZGB.TO

1 день
0.11%
1 месяц
1.59%
С начала года
1.73%
6 месяцев
0.92%
1 год
2.45%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB.TO и ZGB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		2.55%-0.76%9.49%19.21%-14.38%1.26%16.52%12.85%2.77%
ZGB.TO
BMO Government Bond Index ETF		1.73%1.54%3.30%5.92%-12.38%-2.74%8.37%5.42%3.57%

Correlation

The correlation between XLB.TO and ZGB.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г.

0.73

The correlation between XLB.TO and ZGB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

BMO Government Bond Index ETF

Часто сравнивают с XLB.TO:
XLB.TO с XBB.TOXLB.TO с XSB.TOXLB.TO с TLTXLB.TO с XTLT.TOXLB.TO с XCB.TOXLB.TO с ZFL.TOXLB.TO с XHB.TO
Часто сравнивают с ZGB.TO:
ZGB.TO с ZSB.TOZGB.TO с ZBI.TOZGB.TO с ZDB.TOZGB.TO с ZST.TOZGB.TO с XSH.TOZGB.TO с TCSH.TOZGB.TO с TDB.TO

Доходность на риск

XLB.TO vs. ZGB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB.TO
Ранг доходности на риск XLB.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ZGB.TO
Ранг доходности на риск ZGB.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGB.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGB.TO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGB.TO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGB.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGB.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB.TO c ZGB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и BMO Government Bond Index ETF (ZGB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLB.TOZGB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
0.56

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
0.78

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.10

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

0.89

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

1.89

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLB.TO vs. ZGB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB.TO на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа ZGB.TO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB.TO и ZGB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLB.TOZGB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.56

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.02

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.26

+0.29

Просадки

Сравнение просадок XLB.TO и ZGB.TO

Максимальная просадка XLB.TO за все время составила -24.34%, что больше максимальной просадки ZGB.TO в -19.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB.TO и ZGB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLB.TOZGB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.34%

-19.31%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-2.76%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.74%

-5.86%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-16.35%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-5.06%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-6.98%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.30%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB.TO и ZGB.TO

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с BMO Government Bond Index ETF (ZGB.TO) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что XLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLB.TOZGB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

1.84%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.77%

3.52%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

4.42%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

6.81%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

6.15%

+5.70%

Сравнение комиссий XLB.TO и ZGB.TO

XLB.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZGB.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB.TO и ZGB.TO

Дивидендная доходность XLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности ZGB.TO в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		4.01%4.05%12.10%12.22%13.13%8.82%7.43%3.18%3.56%3.45%3.62%3.64%
ZGB.TO
BMO Government Bond Index ETF		3.04%2.81%2.69%2.71%2.76%2.38%2.26%2.41%2.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLB.TO and ZGB.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZGB.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZGB.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for XLB.TO.

XLB.TO tracks Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while ZGB.TO tracks FTSE Canada All Government Bond Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.20% for XLB.TO and 0.17% for ZGB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB.TO и ZGB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор