PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XKS2.L с VDPG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XKS2.L с VDPG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XKS2.L (Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C) and VDPG.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc) are both Asia Pacific Equities funds - XKS2.L tracks the MSCI Korea NR USD while VDPG.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XKS2.L returned 19.87%/yr vs 13.72%/yr for VDPG.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XKS2.L charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for VDPG.L.

Доходность

Сравнение доходности XKS2.L и VDPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XKS2.L торгуется в GBp, в то время как VDPG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDPG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XKS2.L показывает доходность 107.22%, что значительно выше, чем у VDPG.L с доходностью 53.85%.

XKS2.L

1 день
-4.89%
1 месяц
12.12%
С начала года
107.22%
6 месяцев
120.07%
1 год
227.68%
3 года*
45.20%
5 лет*
19.87%
10 лет*
17.87%

VDPG.L

1 день
-0.73%
1 месяц
15.08%
С начала года
53.85%
6 месяцев
59.61%
1 год
91.14%
3 года*
26.43%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XKS2.L и VDPG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C		107.22%85.79%-21.66%13.44%-19.57%-7.21%38.65%6.31%
VDPG.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc		53.85%30.58%-3.05%4.09%-1.89%1.95%15.56%1.01%

Correlation

The correlation between XKS2.L and VDPG.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between XKS2.L and VDPG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XKS2.L и VDPG.L

Секторы
XKS2.L
VDPG.L

Технологии

56.0%
30.2%

Промышленность

18.7%
12.5%

Финансовые услуги

9.2%
25.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.3%

Здравоохранение

3.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.4%

Сырьевые материалы

2.0%
9.5%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.5%

Энергетика

1.1%
2.3%

Коммунальные услуги

0.4%
2.0%

Недвижимость

-

4.9%

Технологии

XKS2.L
56.0%
VDPG.L
30.2%

Промышленность

XKS2.L
18.7%
VDPG.L
12.5%

Финансовые услуги

XKS2.L
9.2%
VDPG.L
25.3%

Потребительский циклический сектор

XKS2.L
5.7%
VDPG.L
5.3%

Здравоохранение

XKS2.L
3.0%
VDPG.L
3.3%

Коммуникационные услуги

XKS2.L
2.6%
VDPG.L
2.4%

Сырьевые материалы

XKS2.L
2.0%
VDPG.L
9.5%

Потребительский защитный сектор

XKS2.L
1.4%
VDPG.L
2.5%

Энергетика

XKS2.L
1.1%
VDPG.L
2.3%

Коммунальные услуги

XKS2.L
0.4%
VDPG.L
2.0%

Недвижимость

XKS2.L

-

VDPG.L
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XKS2.L:
XKS2.L с LDAG.LXKS2.L с HMXD.LXKS2.L с UB20.LXKS2.L с AUAD.LXKS2.L с FLRK.LXKS2.L с PADV.LXKS2.L с APEX.L
Часто сравнивают с VDPG.L:
VDPG.L с EMIM.LVDPG.L с FDFIXVDPG.L с XDEQ.LVDPG.L с ETLK.DEVDPG.L с SPYVDPG.L с FWIA.DEVDPG.L с LGAG.L

Доходность на риск

XKS2.L vs. VDPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XKS2.L
Ранг доходности на риск XKS2.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XKS2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XKS2.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XKS2.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XKS2.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XKS2.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VDPG.L
Ранг доходности на риск VDPG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDPG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDPG.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDPG.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDPG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDPG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XKS2.L c VDPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XKS2.LVDPG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.41
4.56

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.85
5.38

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.81

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.05

6.87

+4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.18

25.62

+13.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XKS2.L vs. VDPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XKS2.L на текущий момент составляет 6.41, что выше коэффициента Шарпа VDPG.L равного 4.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XKS2.L и VDPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XKS2.LVDPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41

4.56

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.75

-0.37

Просадки

Сравнение просадок XKS2.L и VDPG.L

Максимальная просадка XKS2.L за все время составила -62.63%, что больше максимальной просадки VDPG.L в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XKS2.L и VDPG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XKS2.LVDPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.63%

-30.11%

-32.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

-13.45%

-7.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.70%

-16.71%

-11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.70%

-17.64%

-23.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-0.73%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-5.88%

-9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

3.61%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XKS2.L и VDPG.L

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) имеет более высокую волатильность в 17.29% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что XKS2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XKS2.LVDPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.29%

10.34%

+6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.10%

17.86%

+14.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.79%

20.26%

+16.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

15.89%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.35%

18.41%

+5.94%

Сравнение комиссий XKS2.L и VDPG.L

XKS2.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VDPG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XKS2.L и VDPG.L

Ни XKS2.L, ни VDPG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XKS2.L and VDPG.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDPG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDPG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for XKS2.L.

XKS2.L tracks MSCI Korea NR USD, while VDPG.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for XKS2.L and 0.15% for VDPG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XKS2.L и VDPG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор