Сравнение XJSE.DE с VGTY.DE
XJSE.DE (Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)) and VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - XJSE.DE tracks the FTSE Japanese Government Bond Index while VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJSE.DE returned -11.57%/yr vs -0.06%/yr for VGTY.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XJSE.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VGTY.DE.
Доходность
Сравнение доходности XJSE.DE и VGTY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XJSE.DE показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у VGTY.DE с доходностью 2.69%.
XJSE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- -4.72%
- С начала года
- -5.80%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- -11.74%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- -7.08%
VGTY.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 2.69%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XJSE.DE и VGTY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJSE.DE Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) | -5.80% | -17.53% | -8.95% | -9.72% | -14.55% | -3.16% | -4.65% | 5.55% | 7.74% | -0.10% |
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 2.69% | -5.53% | 6.49% | 0.32% | -6.92% | 5.85% | -1.94% | 9.66% | 4.95% | -2.98% |
Correlation
The correlation between XJSE.DE and VGTY.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between XJSE.DE and VGTY.DE has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XJSE.DE vs. VGTY.DE — Ранг доходности на риск
XJSE.DE
VGTY.DE
Сравнение XJSE.DE c VGTY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) (XJSE.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XJSE.DE | VGTY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.16 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.18 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 3.03 | -4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XJSE.DE и VGTY.DE
Максимальная просадка XJSE.DE за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки VGTY.DE в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJSE.DE и VGTY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XJSE.DE | VGTY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -17.51% | -37.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -3.98% | -12.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.71% | -11.05% | -21.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.64% | -12.99% | -34.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.83% | -11.55% | -43.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -9.07% | -11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 1.55% | +8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJSE.DE и VGTY.DE
Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) (XJSE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что XJSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGTY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XJSE.DE | VGTY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 1.24% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 3.71% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 5.37% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.15% | 7.98% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.88% | 7.65% | +2.23% |
Сравнение комиссий XJSE.DE и VGTY.DE
XJSE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGTY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJSE.DE и VGTY.DE
XJSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGTY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.12% | 4.49% | 3.94% | 3.47% | 2.14% | 1.17% | 1.67% | 2.35% | 2.28% | 0.30% |
XJSE.DE Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XJSE.DE and VGTY.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGTY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGTY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for XJSE.DE.
XJSE.DE tracks FTSE Japanese Government Bond Index, while VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for XJSE.DE and 0.05% for VGTY.DE.
Подберите оптимальное распределение для XJSE.DE и VGTY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор