Сравнение XIU.TO с DMEC.TO
XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) and DMEC.TO (Desjardins Canadian Equity Index ETF) are both Canada Equities funds - XIU.TO tracks the S&P/TSX 60 Index while DMEC.TO tracks the Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). Both are passively managed. Over the past year, XIU.TO returned 33.92% vs 36.89% for DMEC.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XIU.TO charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for DMEC.TO.
Доходность
Сравнение доходности XIU.TO и DMEC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XIU.TO показывает доходность 11.56%, а DMEC.TO немного выше – 11.98%.
XIU.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 12.74%
DMEC.TO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- 36.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIU.TO и DMEC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 11.56% | 28.89% | 16.45% |
DMEC.TO Desjardins Canadian Equity Index ETF | 11.98% | 31.87% | 16.56% |
Correlation
The correlation between XIU.TO and DMEC.TO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between XIU.TO and DMEC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIU.TO vs. DMEC.TO — Ранг доходности на риск
XIU.TO
DMEC.TO
Сравнение XIU.TO c DMEC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIU.TO | DMEC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.53 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 3.94 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.69 | 18.15 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIU.TO | DMEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 2.94 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 2.25 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок XIU.TO и DMEC.TO
Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -52.31%, что больше максимальной просадки DMEC.TO в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и DMEC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIU.TO | DMEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.31% | -12.15% | -40.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -9.41% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -1.42% | -10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.04% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIU.TO и DMEC.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) имеют волатильность 3.43% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIU.TO | DMEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.53% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 10.32% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 12.60% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 12.98% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 12.98% | +2.03% |
Сравнение комиссий XIU.TO и DMEC.TO
XIU.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DMEC.TO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIU.TO и DMEC.TO
Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности DMEC.TO в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMEC.TO Desjardins Canadian Equity Index ETF | 1.89% | 1.78% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.17% | 2.39% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XIU.TO and DMEC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DMEC.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMEC.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for XIU.TO.
XIU.TO tracks S&P/TSX 60 Index, while DMEC.TO tracks Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). They also come from different issuers: iShares and Desjardins. Their fees differ too: 0.18% for XIU.TO and 0.05% for DMEC.TO.
Подберите оптимальное распределение для XIU.TO и DMEC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор