PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIN.TO с VIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIN.TO с VIU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XIN.TO (iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)) and VIU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF) are both exchange-traded funds - XIN.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index, while VIU.TO is a International Equity fund tracking the FTSE Developed All Cap ex North America Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIN.TO returned 12.73%/yr vs 10.42%/yr for VIU.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XIN.TO charges 0.52%/yr vs 0.23%/yr for VIU.TO.

Доходность

Сравнение доходности XIN.TO и VIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIN.TO показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у VIU.TO с доходностью 17.08%. За последние 10 лет акции XIN.TO превзошли акции VIU.TO по среднегодовой доходности: 12.73% против 10.42% соответственно.

XIN.TO

1 день
0.70%
1 месяц
3.76%
С начала года
9.87%
6 месяцев
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
17.06%
5 лет*
15.25%
10 лет*
12.73%

VIU.TO

1 день
0.30%
1 месяц
6.34%
С начала года
17.08%
6 месяцев
17.65%
1 год
33.04%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.06%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIN.TO и VIU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		9.87%20.30%14.27%19.36%1.59%25.71%-0.02%24.88%-10.05%16.34%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		17.08%27.83%10.72%15.66%-10.63%9.74%7.56%15.30%-7.39%19.22%

Correlation

The correlation between XIN.TO and VIU.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2015 г.

0.82

The correlation between XIN.TO and VIU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XIN.TO и VIU.TO

Секторы
XIN.TO
VIU.TO

Финансовые услуги

23.3%
25.6%

Промышленность

16.6%
17.1%

Технологии

10.9%
18.4%

Здравоохранение

9.5%
10.7%

Потребительский циклический сектор

7.2%
6.0%

Потребительский защитный сектор

6.8%
6.1%

Сырьевые материалы

5.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.1%

Энергетика

3.3%
4.1%

Коммунальные услуги

3.1%
2.9%

Недвижимость

1.6%
0.6%

Финансовые услуги

XIN.TO
23.3%
VIU.TO
25.6%

Промышленность

XIN.TO
16.6%
VIU.TO
17.1%

Технологии

XIN.TO
10.9%
VIU.TO
18.4%

Здравоохранение

XIN.TO
9.5%
VIU.TO
10.7%

Потребительский циклический сектор

XIN.TO
7.2%
VIU.TO
6.0%

Потребительский защитный сектор

XIN.TO
6.8%
VIU.TO
6.1%

Сырьевые материалы

XIN.TO
5.7%
VIU.TO
4.7%

Коммуникационные услуги

XIN.TO
4.0%
VIU.TO
3.1%

Энергетика

XIN.TO
3.3%
VIU.TO
4.1%

Коммунальные услуги

XIN.TO
3.1%
VIU.TO
2.9%

Недвижимость

XIN.TO
1.6%
VIU.TO
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Часто сравнивают с XIN.TO:
XIN.TO с XEF.TOXIN.TO с XFH.TOXIN.TO с XWD.TOXIN.TO с XIU.TOXIN.TO с GBAL.TOXIN.TO с XUS-U.TOXIN.TO с XDW0.L
Часто сравнивают с VIU.TO:
VIU.TO с XEF.TOVIU.TO с VIDY.TOVIU.TO с VCN.TOVIU.TO с VDU.TOVIU.TO с VFV.TOVIU.TO с XEQT.TOVIU.TO с VEQT.TO

Доходность на риск

XIN.TO vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIN.TO
Ранг доходности на риск XIN.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIN.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIN.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIN.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIN.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIN.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VIU.TO
Ранг доходности на риск VIU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIU.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIU.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIU.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIU.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIU.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIN.TO c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIN.TOVIU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.17

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.01

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.83

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

11.39

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIN.TO vs. VIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIN.TO на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIU.TO равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIN.TO и VIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIN.TOVIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.17

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.87

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.62

-0.23

Просадки

Сравнение просадок XIN.TO и VIU.TO

Максимальная просадка XIN.TO за все время составила -58.14%, что больше максимальной просадки VIU.TO в -29.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIN.TO и VIU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIN.TOVIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.14%

-29.15%

-28.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-11.74%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-14.26%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.40%

-25.35%

+9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

-29.15%

-4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.14%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-5.34%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.91%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XIN.TO и VIU.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) составляет 3.83%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что XIN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIN.TOVIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

5.63%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

13.08%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

15.29%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

13.89%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

15.12%

+1.32%

Сравнение комиссий XIN.TO и VIU.TO

XIN.TO берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VIU.TO в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIN.TO и VIU.TO

Дивидендная доходность XIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности VIU.TO в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		2.16%2.48%2.55%2.65%2.75%2.37%1.97%2.67%2.75%2.12%1.71%0.27%
XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		2.64%2.90%2.66%2.60%2.27%2.98%2.15%3.06%3.43%2.60%2.90%2.80%

Часто задаваемые вопросы

XIN.TO and VIU.TO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VIU.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VIU.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.52% for XIN.TO.

XIN.TO is categorized as Global Equities, while VIU.TO is International Equity. XIN.TO tracks MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index, while VIU.TO tracks FTSE Developed All Cap ex North America Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.52% for XIN.TO and 0.23% for VIU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIN.TO и VIU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор