Сравнение XIN.TO с BREA.TO
XIN.TO (iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)) and BREA.TO (Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF) are both Global Equities funds. XIN.TO is passively managed, while BREA.TO is actively managed. Over the past 5 years, XIN.TO returned 15.25%/yr vs 14.46%/yr for BREA.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XIN.TO charges 0.52%/yr vs 0.96%/yr for BREA.TO.
Доходность
Сравнение доходности XIN.TO и BREA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIN.TO показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у BREA.TO с доходностью 14.28%.
XIN.TO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 12.73%
BREA.TO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIN.TO и BREA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIN.TO iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | 9.87% | 20.30% | 14.27% | 19.36% | 1.59% | 25.71% | 23.39% |
BREA.TO Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF | 14.28% | 21.56% | 23.40% | 6.31% | -2.35% | 18.66% | 10.37% |
Correlation
The correlation between XIN.TO and BREA.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2020 г. | 0.40 |
The correlation between XIN.TO and BREA.TO shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XIN.TO и BREA.TO
Секторы
XIN.TO
BREA.TO
Финансовые услуги
-
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
XIN.TO
BREA.TO
-
Промышленность
XIN.TO
BREA.TO
Технологии
XIN.TO
BREA.TO
Здравоохранение
XIN.TO
BREA.TO
-
Потребительский циклический сектор
XIN.TO
BREA.TO
-
Потребительский защитный сектор
XIN.TO
BREA.TO
-
Сырьевые материалы
XIN.TO
BREA.TO
Коммуникационные услуги
XIN.TO
BREA.TO
Энергетика
XIN.TO
BREA.TO
Коммунальные услуги
XIN.TO
BREA.TO
Недвижимость
XIN.TO
BREA.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIN.TO vs. BREA.TO — Ранг доходности на риск
XIN.TO
BREA.TO
Сравнение XIN.TO c BREA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) и Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIN.TO | BREA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.17 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 10.92 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIN.TO | BREA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.88 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.89 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.96 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок XIN.TO и BREA.TO
Максимальная просадка XIN.TO за все время составила -58.14%, что больше максимальной просадки BREA.TO в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIN.TO и BREA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIN.TO | BREA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.14% | -19.15% | -38.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -8.35% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.23% | -16.36% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.40% | -19.15% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -2.61% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -4.40% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.42% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIN.TO и BREA.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) составляет 3.83%, в то время как у Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что XIN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BREA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIN.TO | BREA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 4.70% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 11.21% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 14.12% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 16.34% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 15.68% | +0.76% |
Сравнение комиссий XIN.TO и BREA.TO
XIN.TO берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BREA.TO в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIN.TO и BREA.TO
Дивидендная доходность XIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности BREA.TO в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREA.TO Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF | 4.86% | 4.95% | 4.89% | 5.17% | 4.81% | 4.12% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIN.TO iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | 2.64% | 2.90% | 2.66% | 2.60% | 2.27% | 2.98% | 2.15% | 3.06% | 3.43% | 2.60% | 2.90% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
XIN.TO and BREA.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIN.TO is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIN.TO is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.96% for BREA.TO.
They also come from different issuers: iShares and Brompton Funds. Their fees differ too: 0.52% for XIN.TO and 0.96% for BREA.TO.
Подберите оптимальное распределение для XIN.TO и BREA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор