Сравнение XIGS.TO с RUSB.TO
XIGS.TO (iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and RUSB.TO (RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XIGS.TO is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index (CAD-Hedged), while RUSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by RBC. XIGS.TO is passively managed, while RUSB.TO is actively managed. Over the past 5 years, XIGS.TO returned 1.32%/yr vs 4.55%/yr for RUSB.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XIGS.TO и RUSB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIGS.TO показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у RUSB.TO с доходностью 3.05%.
XIGS.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- -0.04%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- —
RUSB.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 3.05%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIGS.TO и RUSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XIGS.TO iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | -0.04% | 4.82% | 3.76% | 5.39% | -5.89% | -0.97% |
RUSB.TO RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF | 3.05% | 1.61% | 13.88% | 3.94% | -0.28% | 3.49% |
Correlation
The correlation between XIGS.TO and RUSB.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIGS.TO vs. RUSB.TO — Ранг доходности на риск
XIGS.TO
RUSB.TO
Сравнение XIGS.TO c RUSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIGS.TO | RUSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.72 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 3.74 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XIGS.TO и RUSB.TO
Максимальная просадка XIGS.TO за все время составила -10.12%, что меньше максимальной просадки RUSB.TO в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIGS.TO и RUSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIGS.TO | RUSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.12% | -14.28% | +4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -3.60% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.60% | -5.26% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.12% | -8.10% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.81% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -4.11% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 1.65% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIGS.TO и RUSB.TO
Текущая волатильность для iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) составляет 0.71%, в то время как у RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что XIGS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIGS.TO | RUSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 1.69% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 4.13% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 6.37% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 6.95% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.29% | 6.95% | -3.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIGS.TO и RUSB.TO
Дивидендная доходность XIGS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности RUSB.TO в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSB.TO RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF | 4.14% | 3.96% | 3.38% | 3.26% | 2.48% | 2.30% | 2.78% | 2.80% | 1.90% | 0.41% |
XIGS.TO iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.54% | 4.10% | 3.71% | 3.03% | 1.75% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XIGS.TO and RUSB.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XIGS.TO is categorized as Corporate Bonds, while RUSB.TO is Short-Term Bond. They also come from different issuers: iShares and RBC.
Подберите оптимальное распределение для XIGS.TO и RUSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор