Сравнение XIEE.DE с NFRA
XIEE.DE (Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF) and NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - XIEE.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while NFRA is a Utilities Equities fund tracking the STOXX Global Broad Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIEE.DE returned 9.16%/yr vs 6.80%/yr for NFRA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XIEE.DE charges 0.12%/yr vs 0.47%/yr for NFRA.
Доходность
Сравнение доходности XIEE.DE и NFRA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XIEE.DE торгуется в EUR, в то время как NFRA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFRA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XIEE.DE показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у NFRA с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции XIEE.DE превзошли акции NFRA по среднегодовой доходности: 9.16% против 6.80% соответственно.
XIEE.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 9.16%
NFRA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 6.80%
Сравнение доходности по годам XIEE.DE и NFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | 7.68% | 20.34% | 8.08% | 15.72% | -9.15% | 24.96% | -3.13% | 27.82% | -11.03% | 10.26% |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 10.14% | 4.37% | 11.67% | 5.70% | -4.54% | 17.81% | -6.18% | 29.12% | -3.41% | 1.68% |
Correlation
The correlation between XIEE.DE and NFRA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2015 г. | 0.49 |
The correlation between XIEE.DE and NFRA shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIEE.DE vs. NFRA — Ранг доходности на риск
XIEE.DE
NFRA
Сравнение XIEE.DE c NFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIEE.DE | NFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.23 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 6.30 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIEE.DE | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.56 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок XIEE.DE и NFRA
Максимальная просадка XIEE.DE за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки NFRA в -31.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIEE.DE и NFRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIEE.DE | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -31.98% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -5.53% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -11.04% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -16.01% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -31.98% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.55% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -5.14% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.96% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIEE.DE и NFRA
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что XIEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIEE.DE | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 2.94% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 7.57% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 9.56% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 11.63% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 14.78% | +0.76% |
Сравнение комиссий XIEE.DE и NFRA
XIEE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NFRA в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIEE.DE и NFRA
Дивидендная доходность XIEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности NFRA в 5.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.58% | 6.00% | 3.33% | 2.57% | 2.28% | 2.71% | 2.22% | 2.27% | 3.06% | 2.81% | 2.98% | 2.47% |
XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | 2.43% | 2.49% | 3.26% | 2.85% | 5.70% | 1.50% | 3.74% | 0.30% | 3.19% | 0.92% | 0.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XIEE.DE and NFRA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIEE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIEE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.47% for NFRA.
XIEE.DE is categorized as Europe Equities, while NFRA is Utilities Equities. XIEE.DE tracks MSCI Europe, while NFRA tracks STOXX Global Broad Infrastructure Index. They also come from different issuers: Xtrackers and FlexShares. Their fees differ too: 0.12% for XIEE.DE and 0.47% for NFRA.
Подберите оптимальное распределение для XIEE.DE и NFRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор