Сравнение XIEE.DE с JRZE.L
XIEE.DE (Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF) and JRZE.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) are both Europe Equities funds - XIEE.DE tracks the MSCI Europe while JRZE.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, XIEE.DE returned 13.74%/yr vs 15.52%/yr for JRZE.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XIEE.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for JRZE.L.
Доходность
Сравнение доходности XIEE.DE и JRZE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XIEE.DE торгуется в EUR, в то время как JRZE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRZE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XIEE.DE показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у JRZE.L с доходностью 9.07%.
XIEE.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 9.16%
JRZE.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIEE.DE и JRZE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | 7.68% | 20.34% | 8.08% | 15.72% | -1.47% |
JRZE.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 9.09% | 23.16% | 8.33% | 20.32% | 0.64% |
Correlation
The correlation between XIEE.DE and JRZE.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.90 |
The correlation between XIEE.DE and JRZE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIEE.DE vs. JRZE.L — Ранг доходности на риск
XIEE.DE
JRZE.L
Сравнение XIEE.DE c JRZE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIEE.DE | JRZE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.76 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 6.28 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIEE.DE | JRZE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок XIEE.DE и JRZE.L
Максимальная просадка XIEE.DE за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки JRZE.L в -17.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIEE.DE и JRZE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIEE.DE | JRZE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -17.61% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -10.27% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -17.61% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.19% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -5.11% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.89% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIEE.DE и JRZE.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) составляет 4.32%, в то время как у JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что XIEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRZE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIEE.DE | JRZE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 4.65% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 11.69% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 14.62% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 19.26% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 19.26% | -3.72% |
Сравнение комиссий XIEE.DE и JRZE.L
XIEE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JRZE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIEE.DE и JRZE.L
Дивидендная доходность XIEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как JRZE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRZE.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | 2.43% | 2.49% | 3.26% | 2.85% | 5.70% | 1.50% | 3.74% | 0.30% | 3.19% | 0.92% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
XIEE.DE and JRZE.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIEE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIEE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for JRZE.L.
XIEE.DE tracks MSCI Europe, while JRZE.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for XIEE.DE and 0.25% for JRZE.L.
Подберите оптимальное распределение для XIEE.DE и JRZE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор