PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIEE.DE с EXSH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIEE.DE с EXSH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XIEE.DE (Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF) and EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - XIEE.DE tracks the MSCI Europe while EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIEE.DE returned 9.16%/yr vs 10.31%/yr for EXSH.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XIEE.DE charges 0.12%/yr vs 0.32%/yr for EXSH.DE.

Доходность

Сравнение доходности XIEE.DE и EXSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIEE.DE показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции XIEE.DE уступали акциям EXSH.DE по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.31% соответственно.

XIEE.DE

1 день
0.61%
1 месяц
1.14%
С начала года
7.68%
6 месяцев
9.97%
1 год
15.94%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.99%
10 лет*
9.16%

EXSH.DE

1 день
0.47%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.96%
6 месяцев
19.08%
1 год
32.09%
3 года*
23.40%
5 лет*
12.78%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIEE.DE и EXSH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIEE.DE
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF		7.68%20.34%8.08%15.72%-9.15%24.96%-3.13%27.82%-11.03%10.26%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		13.96%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%27.73%-4.87%5.22%

Correlation

The correlation between XIEE.DE and EXSH.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2015 г.

0.86

The correlation between XIEE.DE and EXSH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с XIEE.DE:
XIEE.DE с ZPDX.DEXIEE.DE с CDZ.TOXIEE.DE с VDY.TOXIEE.DE с XDWD.DEXIEE.DE с CEMT.DEXIEE.DE с FLXD.DEXIEE.DE с 2BTC.DE
Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с EXSG.DEEXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с VHYG.L

Доходность на риск

XIEE.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIEE.DE
Ранг доходности на риск XIEE.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIEE.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIEE.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIEE.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIEE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIEE.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIEE.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIEE.DEEXSH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.69

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.70

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

4.85

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

16.10

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIEE.DE vs. EXSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIEE.DE на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа EXSH.DE равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIEE.DE и EXSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIEE.DEEXSH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.69

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.86

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.32

+0.21

Просадки

Сравнение просадок XIEE.DE и EXSH.DE

Максимальная просадка XIEE.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIEE.DE и EXSH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIEE.DEEXSH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-70.20%

+34.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-6.65%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-14.43%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-22.98%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-40.34%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.87%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-22.15%

+17.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.01%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XIEE.DE и EXSH.DE

Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что XIEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIEE.DEEXSH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

3.90%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

9.77%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

11.99%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

14.61%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

17.15%

-1.61%

Сравнение комиссий XIEE.DE и EXSH.DE

XIEE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIEE.DE и EXSH.DE

Дивидендная доходность XIEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности EXSH.DE в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.47%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%
XIEE.DE
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF		2.43%2.49%3.26%2.85%5.70%1.50%3.74%0.30%3.19%0.92%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XIEE.DE and EXSH.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XIEE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XIEE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.32% for EXSH.DE.

XIEE.DE tracks MSCI Europe, while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XIEE.DE and 0.32% for EXSH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIEE.DE и EXSH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор