PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XIEE.DE с EUIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIEE.DE с EUIN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XIEE.DE (Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF) and EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XIEE.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIEE.DE returned 9.55%/yr vs 1.91%/yr for EUIN.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. XIEE.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for EUIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности XIEE.DE и EUIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIEE.DE показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у EUIN.DE с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции XIEE.DE превзошли акции EUIN.DE по среднегодовой доходности: 9.55% против 1.91% соответственно.

XIEE.DE

1 день
0.56%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
6.77%
С начала года
10.72%
1 год
20.35%
3 года*
14.69%
5 лет*
10.42%
10 лет*
9.55%

EUIN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
3.28%
С начала года
3.67%
1 год
3.98%
3 года*
2.24%
5 лет*
4.45%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIEE.DE и EUIN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIEE.DE
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF		10.72%20.33%8.08%15.72%-9.15%24.96%-3.13%27.82%-10.98%10.20%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		3.67%1.21%2.05%1.03%10.68%7.29%-2.78%-1.73%-2.68%-0.47%

Correlation

The correlation between XIEE.DE and EUIN.DE is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2016 г.

0.10

The correlation between XIEE.DE and EUIN.DE shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XIEE.DE:
XIEE.DE с ZPDX.DEXIEE.DE с CDZ.TOXIEE.DE с VDY.TOXIEE.DE с XDWD.DEXIEE.DE с CEMT.DEXIEE.DE с ELFC.DEXIEE.DE с FLXD.DE
Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с IBCI.DE

Доходность на риск

XIEE.DE vs. EUIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIEE.DE
Ранг доходности на риск XIEE.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIEE.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIEE.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIEE.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIEE.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIEE.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIEE.DE c EUIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XIEE.DEEUIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.31

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.99

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.21

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

7.74

+0.55

XIEE.DE vs. EUIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIEE.DE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUIN.DE равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIEE.DE и EUIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XIEE.DE и EUIN.DE

Максимальная просадка XIEE.DE за все время составила -35.52%, что больше максимальной просадки EUIN.DE в -12.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIEE.DE и EUIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIEE.DEEUIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.52%

-12.08%

-23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-1.80%

-8.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-2.43%

-14.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-4.44%

-14.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.52%

-12.08%

-23.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.25%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-3.03%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

0.51%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XIEE.DE и EUIN.DE

Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что XIEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIEE.DEEUIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

0.93%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

2.83%

+9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

3.03%

+10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

3.57%

+10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

3.40%

+13.89%

Сравнение комиссий XIEE.DE и EUIN.DE

XIEE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EUIN.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIEE.DE и EUIN.DE

Дивидендная доходность XIEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как EUIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIEE.DE
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF		2.36%2.49%3.26%2.85%5.70%1.50%3.74%0.30%3.19%0.92%0.09%

Часто задаваемые вопросы

XIEE.DE and EUIN.DE have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XIEE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XIEE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for EUIN.DE.

XIEE.DE is categorized as Europe Equities, while EUIN.DE is Inflation-Protected Bonds. XIEE.DE tracks MSCI Europe, while EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XIEE.DE and 0.25% for EUIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIEE.DE и EUIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор