Сравнение XHYA.DE с IEFV.L
XHYA.DE (Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XHYA.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid High Yield, while IEFV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XHYA.DE returned 2.67%/yr vs 14.40%/yr for IEFV.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHYA.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IEFV.L.
Доходность
Сравнение доходности XHYA.DE и IEFV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XHYA.DE торгуется в EUR, в то время как IEFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XHYA.DE показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 14.51%.
XHYA.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
IEFV.L
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 14.51%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам XHYA.DE и IEFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHYA.DE Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.17% | 4.45% | 6.15% | 10.88% | -8.84% | 2.99% | 2.01% | 9.70% | -3.64% | 4.00% |
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 14.51% | 34.79% | 10.49% | 13.77% | -3.76% | 26.29% | -8.97% | 23.07% | -13.74% | 5.93% |
Correlation
The correlation between XHYA.DE and IEFV.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2017 г. | 0.58 |
The correlation between XHYA.DE and IEFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHYA.DE vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск
XHYA.DE
IEFV.L
Сравнение XHYA.DE c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XHYA.DE | IEFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.29 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 12.14 | -7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XHYA.DE и IEFV.L
Максимальная просадка XHYA.DE за все время составила -23.83%, что меньше максимальной просадки IEFV.L в -40.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYA.DE и IEFV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHYA.DE | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.83% | -40.78% | +16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -9.82% | +6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | -16.66% | +12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.49% | -19.43% | +4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.11% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -7.72% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.67% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYA.DE и IEFV.L
Текущая волатильность для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE) составляет 1.00%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что XHYA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHYA.DE | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 4.29% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 11.08% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 13.84% | -10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 17.48% | -12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 18.49% | -11.95% |
Сравнение комиссий XHYA.DE и IEFV.L
XHYA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IEFV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYA.DE и IEFV.L
Ни XHYA.DE, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XHYA.DE and IEFV.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XHYA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHYA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.
XHYA.DE is categorized as European High Yield Bonds, while IEFV.L is Europe Equities. XHYA.DE tracks iBoxx® EUR Liquid High Yield, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XHYA.DE and 0.25% for IEFV.L.
Подберите оптимальное распределение для XHYA.DE и IEFV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор