Сравнение XHY1.DE с XDWD.DE
XHY1.DE (Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF) and XDWD.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XHY1.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid High Yield 1-3, while XDWD.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHY1.DE returned 2.58%/yr vs 12.83%/yr for XDWD.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XHY1.DE charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for XDWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности XHY1.DE и XDWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHY1.DE показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у XDWD.DE с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции XHY1.DE уступали акциям XDWD.DE по среднегодовой доходности: 2.58% против 12.83% соответственно.
XHY1.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 2.58%
XDWD.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам XHY1.DE и XDWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHY1.DE Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF | 0.57% | 4.80% | 5.09% | 6.88% | -3.97% | 2.51% | 1.30% | 5.63% | -2.54% | 3.45% |
XDWD.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.91% | 7.85% | 25.98% | 20.18% | -13.67% | 32.74% | 5.48% | 31.27% | -4.94% | 7.84% |
Correlation
The correlation between XHY1.DE and XDWD.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2015 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHY1.DE vs. XDWD.DE — Ранг доходности на риск
XHY1.DE
XDWD.DE
Сравнение XHY1.DE c XDWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF (XHY1.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHY1.DE | XDWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.63 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 14.44 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHY1.DE | XDWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.14 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.90 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.84 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.78 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок XHY1.DE и XDWD.DE
Максимальная просадка XHY1.DE за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки XDWD.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHY1.DE и XDWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHY1.DE | XDWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.91% | -33.55% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -6.54% | +5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.78% | -21.64% | +18.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.53% | -21.64% | +13.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.91% | -33.55% | +7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.33% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -4.55% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 1.65% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHY1.DE и XDWD.DE
Текущая волатильность для Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF (XHY1.DE) составляет 0.63%, в то время как у Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что XHY1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHY1.DE | XDWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 2.60% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 7.77% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56% | 11.12% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 14.13% | -9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 15.16% | -7.62% |
Сравнение комиссий XHY1.DE и XDWD.DE
XHY1.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XDWD.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHY1.DE и XDWD.DE
Дивидендная доходность XHY1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как XDWD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWD.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHY1.DE Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF | 4.02% | 3.93% | 5.53% | 6.87% | 4.97% | 5.12% | 2.95% | 1.78% | 1.35% | 3.10% | 3.14% |
Часто задаваемые вопросы
XHY1.DE and XDWD.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWD.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWD.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for XHY1.DE.
XHY1.DE is categorized as European High Yield Bonds, while XDWD.DE is Global Equities. XHY1.DE tracks iBoxx® EUR Liquid High Yield 1-3, while XDWD.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.25% for XHY1.DE and 0.19% for XDWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для XHY1.DE и XDWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор