PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XHU.TO с DRFU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHU.TO с DRFU.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XHU.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF) and DRFU.TO (Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. XHU.TO is passively managed, while DRFU.TO is actively managed. Over the past 5 years, XHU.TO returned 9.20%/yr vs 14.24%/yr for DRFU.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XHU.TO и DRFU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) и Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XHU.TO показывает доходность 12.26%, а DRFU.TO немного выше – 12.29%.

XHU.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
3.56%
6 месяцев
13.23%
С начала года
12.26%
1 год
8.60%
3 года*
10.63%
5 лет*
9.20%
10 лет*
6.97%

DRFU.TO

1 день
-2.58%
1 месяц
-1.18%
6 месяцев
11.18%
С начала года
12.29%
1 год
26.04%
3 года*
21.30%
5 лет*
14.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHU.TO и DRFU.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		12.26%-0.30%16.81%-1.38%7.44%23.97%-9.13%13.17%-6.99%
DRFU.TO
Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		12.29%12.18%37.32%5.44%-9.19%29.41%7.31%21.84%-8.47%

Correlation

The correlation between XHU.TO and DRFU.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF

Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF

Часто сравнивают с XHU.TO:
XHU.TO с CUD.TOXHU.TO с SCHDXHU.TO с VDY.TOXHU.TO с XEI.TOXHU.TO с XEQT.TOXHU.TO с DGROXHU.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с DRFU.TO:
DRFU.TO с DANC.TODRFU.TO с DCG.TODRFU.TO с DCS.TODRFU.TO с DRFD.TODRFU.TO с DRFE.TODRFU.TO с DRFG.TODRFU.TO с DRMC.TO

Доходность на риск

XHU.TO vs. DRFU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHU.TO
Ранг доходности на риск XHU.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHU.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHU.TO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHU.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHU.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHU.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DRFU.TO
Ранг доходности на риск DRFU.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRFU.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRFU.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRFU.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRFU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRFU.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHU.TO c DRFU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) и Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHU.TODRFU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.85

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
3.12

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.53

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

3.81

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

13.72

-11.69

XHU.TO vs. DRFU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHU.TO на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа DRFU.TO равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHU.TO и DRFU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHU.TO и DRFU.TO

Максимальная просадка XHU.TO за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки DRFU.TO в -19.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHU.TO и DRFU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHU.TODRFU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-19.89%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-6.89%

-7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.05%

-19.89%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-19.89%

+4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-2.58%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-4.91%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

1.91%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XHU.TO и DRFU.TO

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFU.TO) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что XHU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRFU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHU.TODRFU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

3.53%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

11.63%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

14.22%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

16.41%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.11%

16.51%

+11.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHU.TO и DRFU.TO

Дивидендная доходность XHU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности DRFU.TO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRFU.TO
Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		1.04%0.76%0.60%0.80%1.05%1.08%1.38%1.37%0.41%0.00%0.00%0.00%
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		2.40%2.74%2.84%3.00%2.75%2.60%3.33%2.36%2.66%2.37%2.49%2.41%

Часто задаваемые вопросы

XHU.TO and DRFU.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: iShares and Desjardins.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHU.TO и DRFU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор