PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHD.TO с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHD.TO с QQC-F.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHD.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)) and QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - XHD.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while QQC-F.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHD.TO returned 6.20%/yr vs 20.19%/yr for QQC-F.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XHD.TO charges 0.33%/yr vs 0.20%/yr for QQC-F.TO.

Доходность

Сравнение доходности XHD.TO и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHD.TO показывает доходность 12.05%, что значительно ниже, чем у QQC-F.TO с доходностью 19.18%. За последние 10 лет акции XHD.TO уступали акциям QQC-F.TO по среднегодовой доходности: 6.20% против 20.19% соответственно.

XHD.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-0.05%
С начала года
12.05%
6 месяцев
6.40%
1 год
12.73%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.57%
10 лет*
6.20%

QQC-F.TO

1 день
-0.50%
1 месяц
8.60%
С начала года
19.18%
6 месяцев
17.61%
1 год
37.09%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHD.TO и QQC-F.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		12.05%3.92%9.50%-0.07%4.22%17.88%-9.51%17.96%-5.62%11.73%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		19.18%18.41%24.19%52.81%-33.42%27.15%45.04%37.63%-2.23%31.94%

Correlation

The correlation between XHD.TO and QQC-F.TO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2012 г.

0.42

Over the past year, the correlation between XHD.TO and QQC-F.TO has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XHD.TO и QQC-F.TO

Секторы
XHD.TO
QQC-F.TO

Потребительский защитный сектор

24.1%
7.7%

Энергетика

22.3%
0.6%

Здравоохранение

16.5%
4.2%

Финансовые услуги

11.1%
0.2%

Коммунальные услуги

9.2%
1.4%

Технологии

8.2%
53.8%

Потребительский циклический сектор

6.1%
12.3%

Промышленность

1.4%
2.8%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.1%
15.8%

Недвижимость

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

XHD.TO
24.1%
QQC-F.TO
7.7%

Энергетика

XHD.TO
22.3%
QQC-F.TO
0.6%

Здравоохранение

XHD.TO
16.5%
QQC-F.TO
4.2%

Финансовые услуги

XHD.TO
11.1%
QQC-F.TO
0.2%

Коммунальные услуги

XHD.TO
9.2%
QQC-F.TO
1.4%

Технологии

XHD.TO
8.2%
QQC-F.TO
53.8%

Потребительский циклический сектор

XHD.TO
6.1%
QQC-F.TO
12.3%

Промышленность

XHD.TO
1.4%
QQC-F.TO
2.8%

Сырьевые материалы

XHD.TO
1.2%
QQC-F.TO
1.1%

Коммуникационные услуги

XHD.TO
0.1%
QQC-F.TO
15.8%

Недвижимость

XHD.TO

-

QQC-F.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с XHD.TO:
XHD.TO с SCHDXHD.TO с XDIV.TOXHD.TO с VDY.TOXHD.TO с XEQT.TOXHD.TO с XDGH.TOXHD.TO с XDU.TOXHD.TO с HDIVX
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с VFV.TO

Доходность на риск

XHD.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHD.TO
Ранг доходности на риск XHD.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHD.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHD.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHD.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHD.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHD.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHD.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHD.TOQQC-F.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.35

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.14

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.83

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

10.53

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHD.TO vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHD.TO на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа QQC-F.TO равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHD.TO и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHD.TOQQC-F.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.35

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.90

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.92

-0.39

Просадки

Сравнение просадок XHD.TO и QQC-F.TO

Максимальная просадка XHD.TO за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHD.TO и QQC-F.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHD.TOQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-36.03%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-13.16%

+6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-22.76%

+10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-36.03%

+19.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-36.03%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-0.73%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-5.50%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.53%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XHD.TO и QQC-F.TO

Текущая волатильность для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) составляет 3.68%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что XHD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHD.TOQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.48%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

12.08%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

15.89%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

22.44%

-9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

22.54%

-7.01%

Сравнение комиссий XHD.TO и QQC-F.TO

XHD.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии QQC-F.TO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHD.TO и QQC-F.TO

Дивидендная доходность XHD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.38%2.61%2.99%3.09%2.69%2.81%3.44%2.46%2.81%2.36%2.48%3.00%

Часто задаваемые вопросы

XHD.TO and QQC-F.TO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQC-F.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQC-F.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for XHD.TO.

XHD.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQC-F.TO is Nasdaq-100. XHD.TO tracks Morningstar US Market TR CAD, while QQC-F.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for XHD.TO and 0.20% for QQC-F.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHD.TO и QQC-F.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор