Сравнение XHB.TO с XIU.TO
XHB.TO (iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF) and XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) are both exchange-traded funds - XHB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHB.TO returned 5.64%/yr vs 12.74%/yr for XIU.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XHB.TO charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for XIU.TO.
Доходность
Сравнение доходности XHB.TO и XIU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHB.TO показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 11.56%. За последние 10 лет акции XHB.TO уступали акциям XIU.TO по среднегодовой доходности: 5.64% против 12.74% соответственно.
XHB.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 5.64%
XIU.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение доходности по годам XHB.TO и XIU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHB.TO iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF | 2.12% | 5.34% | 11.53% | 14.52% | -6.53% | 2.10% | 11.03% | 10.73% | 0.59% | 4.49% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 11.56% | 28.89% | 20.73% | 11.85% | -6.35% | 28.06% | 5.27% | 21.81% | -7.82% | 9.58% |
Correlation
The correlation between XHB.TO and XIU.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г. | -0.01 |
The correlation between XHB.TO and XIU.TO shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHB.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск
XHB.TO
XIU.TO
Сравнение XHB.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF (XHB.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHB.TO | XIU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.52 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 4.45 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 20.69 | -13.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHB.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.89 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.85 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок XHB.TO и XIU.TO
Максимальная просадка XHB.TO за все время составила -26.03%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB.TO и XIU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHB.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.03% | -52.31% | +26.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -7.65% | +5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.42% | -12.36% | +9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | -16.36% | +4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.03% | -35.46% | +9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -11.62% | +10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.64% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHB.TO и XIU.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF (XHB.TO) составляет 1.17%, в то время как у iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что XHB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHB.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 3.43% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 9.39% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 11.79% | -8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 12.79% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 15.01% | -3.96% |
Сравнение комиссий XHB.TO и XIU.TO
XHB.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XIU.TO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHB.TO и XIU.TO
Дивидендная доходность XHB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности XIU.TO в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHB.TO iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF | 4.53% | 4.48% | 7.49% | 8.06% | 7.74% | 5.57% | 5.47% | 5.75% | 4.07% | 4.08% | 4.35% | 4.78% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.17% | 2.39% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
XHB.TO and XIU.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIU.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIU.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for XHB.TO.
XHB.TO is categorized as Corporate Bonds, while XIU.TO is Canada Equities. XHB.TO tracks Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while XIU.TO tracks S&P/TSX 60 Index. Their fees differ too: 0.50% for XHB.TO and 0.18% for XIU.TO.
Подберите оптимальное распределение для XHB.TO и XIU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор