Сравнение XGVD.DE с USSC.L
XGVD.DE (Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged) and USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XGVD.DE is a Global Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged), while USSC.L is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGVD.DE returned -1.18%/yr vs 11.83%/yr for USSC.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. XGVD.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for USSC.L.
Доходность
Сравнение доходности XGVD.DE и USSC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGVD.DE торгуется в EUR, в то время как USSC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USSC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGVD.DE показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у USSC.L с доходностью 23.05%. За последние 10 лет акции XGVD.DE уступали акциям USSC.L по среднегодовой доходности: -1.18% против 11.83% соответственно.
XGVD.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.06%
- С начала года
- -1.14%
- 1 год
- 0.01%
- 3 года*
- 0.64%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- -1.18%
USSC.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.62%
- 6 месяцев
- 14.87%
- С начала года
- 23.05%
- 1 год
- 36.18%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение доходности по годам XGVD.DE и USSC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGVD.DE Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged | -1.14% | 1.49% | -0.44% | 3.58% | -15.11% | -3.15% | 4.33% | 4.52% | -0.57% | -0.09% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 22.05% | 1.11% | 15.48% | 19.49% | -4.57% | 45.33% | -0.20% | 25.95% | -11.33% | -3.69% |
Correlation
The correlation between XGVD.DE and USSC.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | -0.12 |
The correlation between XGVD.DE and USSC.L shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGVD.DE vs. USSC.L — Ранг доходности на риск
XGVD.DE
USSC.L
Сравнение XGVD.DE c USSC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged (XGVD.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGVD.DE | USSC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 5.76 | -5.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 17.95 | -17.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGVD.DE и USSC.L
Максимальная просадка XGVD.DE за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки USSC.L в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGVD.DE и USSC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGVD.DE | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.37% | -45.80% | +24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -6.26% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.33% | -31.12% | +26.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -31.12% | +11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.37% | -45.80% | +24.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | 0.00% | -16.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -8.53% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.01% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGVD.DE и USSC.L
Текущая волатильность для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged (XGVD.DE) составляет 1.05%, в то время как у SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что XGVD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGVD.DE | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 4.40% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 10.81% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 15.84% | -12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.99% | 21.18% | -16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 22.77% | -18.47% |
Сравнение комиссий XGVD.DE и USSC.L
XGVD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USSC.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGVD.DE и USSC.L
Дивидендная доходность XGVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как USSC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGVD.DE Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged | 2.74% | 2.55% | 2.71% | 1.79% | 2.86% | 1.60% | 1.01% | 0.89% | 0.65% | 0.00% | 0.93% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
XGVD.DE and USSC.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGVD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGVD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for USSC.L.
XGVD.DE is categorized as Global Bonds, while USSC.L is Small Cap Value Equities. XGVD.DE tracks FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged), while USSC.L tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XGVD.DE and 0.30% for USSC.L.
Подберите оптимальное распределение для XGVD.DE и USSC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор